در این مطالعه، ما رفتار قیمت طلا و شاخص دلار آمریکا را با استفاده از کوپولهای ارزش افراطی دو متغیره و ارزش شدید تحلیل می‌کنیم. برای اندازه‌گیری ساختار وابستگی بین بازده قیمت طلا و شاخص دلار آمریکا، این مقاله از نظریه کوپولای ارزش افراطی استفاده می‌کند. این مطالعه نتیجه ای را ارائه می دهد که بازده قیمت طلا و شاخص دلار آمریکا در نهایت استقلال است.
کلید واژه ها
- ساختار وابستگی
- وابستگی دم
- نوسانات شرطی
- نظریه ارزش افراطی
- قیمت طلا
این کلمات کلیدی توسط ماشین اضافه شده اند و نه توسط نویسندگان. این فرآیند آزمایشی است و ممکن است با بهبود الگوریتم یادگیری، کلمات کلیدی به روز شوند.
این یک پیش نمایش از محتوای اشتراک است که از طریق موسسه شما دسترسی دارد.
گزینه های خرید
کتاب الکترونیکی 234. 33 یورو قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)
کتاب جلد نرم 279. 99 یورو قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)
پیش نمایش
نمایش پیش نمایش ممکن نیست. دانلود پیش نمایش PDF.
منابع
Chang, C.-L., Chang, D. J.-C., Huang, Y.-W.: ادغام پویا قیمت در بازار جهانی طلا. مجله اقتصاد و امور مالی آمریکای شمالی (2013)
Chaithep، K.: تحلیل ارزش در معرض خطر بازده قیمت طلا با استفاده از نظریه ارزش افراطی. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه چیانگ مای (2012)
Chinnakum، W.، Sriboonchitta، S.، Pastpipatkul، P.: عوامل مؤثر بر خروجی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته: یک رویکرد جفتی برای انتخاب نمونه با داده های تابلویی. مجله بین المللی استدلال تقریبی 54، 809-824 (2013)
Chuangchid، K.، و همکاران: کاربرد کوپولهای با ارزش فوق العاده در تجزیه و تحلیل قیمت روغن نخل. Dynamics Management Business 2, 25-31 (2012)
Chuangchid، K.، و همکاران: عوامل موثر بر قیمت روغن پالم بر اساس رویکرد ارزش افراطی. مجله بین المللی مطالعات بازاریابی 4 (6) (2012)
Chuangchid، K.، و همکاران: پیش بینی قیمت روغن نخل مالزی با استفاده از نظریه ارزش افراطی. مجله بین المللی مدیریت کشاورزی 2 (2)، 91-99 (2013)
Fraga, A. M. I., Neves, C.: Extreme Value Distributions. دایره المعارف بین المللی علوم آماری 3، 493-496 (2010)
Hua, L.: مقدمه ای کوتاه بر Copulas. گروه آمار دانشگاه بریتیش کلمبیا (2009)
هورلیمان، دبلیو: حدس هاچینسون-لایس برای کوپول های ارزش افراطی دو متغیره. حروف آمار و احتمال 61، 191-198 (2001)
Intercontinental Exchange Inc. شاخص دلار آمریکا ICE و قراردادهای آتی شاخص دلار آمریکا. سوالات متداول (ژوئن 2012)، www. theice. com (11 ژوئیه 2013)
Lai, L., Wu, P.: تجزیه و تحلیل ارزش فوق العاده داده های خسارت بلایای طبیعی کشاورزی تایوان. در: کنفرانس بین المللی کسب و کار و اطلاعات (BAI)، توکیو، ژاپن (2007)
لیو، جی، سریبوونچیتا، اس.: تجزیه و تحلیل نوسانات و وابستگی بین ورود گردشگران از چین به تایلند و سنگاپور: رویکرد GARCH مبتنی بر کوپولا. در: Huynh, V. N., Kreinovich, V., Sriboonchitta, S., Suriya, K. (eds.) تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در اقتصاد سنجی با کاربردها. AISC، جلد. 200، صص 285-296. اسپرینگر، هایدلبرگ (2013)
Lu, J., Tian, W.-J., Zhang, P.: The Extreme Value Copulas Analysis of Risk Dependence for the Exchange Data. ارتباطات بی سیم، شبکه و محاسبات سیار، 1-6 (2008)
Pukthuanthong، K.، Roll، R.: طلا و دلار (و یورو، پوند، و ین). مجله بانکداری و مالی 35، 2070–2083 (2011)
Rakonczai ، P. ، Tajvidi ، N: در مورد پیش بینی Extreme Bivariate. مجله بین المللی فن آوری های هوشمند و آمار کاربردی 3 (2) ، 115-139 (2010)
Segers ، J: Copulas با ارزش شدید. Econometrische Toepassingen 13 (1) ، 9-11 (2005)
Sriboonchitta ، S. ، et al .: مدل سازی نوسانات و وابستگی قیمت های کشاورزی و شاخص های تولید تایلند: استاتیک در مقابل کوپل های متغیر زمان. مجله بین المللی استدلال تقریبی 54 ، 793-808 (2013)
استفنسون ، الف: توابع برای توزیع ارزش شدید. بسته "EVD" ، نسخه 2. 2-4
شورای جهانی طلا. 2008. درباره طلا: داستان طلا ، میراث (2011) ، http://www. gold. org/about_gold/story_of_gold/heritage/ (11 ژوئیه 2013)
شورای جهانی طلا. روند تقاضای طلا (سه ماهه اول ، 2013) www. gold. org (11 ژوئیه 2013)
Wang ، M.-L. ، Wang ، C.-P. ، Huang ، T.-Y: روابط بین قیمت نفت ، قیمت طلا ، نرخ ارز و بازارهای بین المللی. مجله بین المللی مالی و اقتصاد 47 ، 83-93 (2010)
Wang ، Z: روابط بین قیمت نقره ، قیمت طلا و شاخص دلار آمریکا قبل و بعد از بحران فرعی. یک پروژه تحقیقاتی ارائه شده در تحقق جزئی از الزامات مربوط به کارشناسی ارشد دانشگاه سنت مری (2012)
اطلاعات نویسنده
نویسندگان و وابستگی ها
دانشکده اقتصاد ، دانشگاه چیانگ مای ، چیانگ مای ، 50200 ، تایلند
Mutita Kaewkheaw ، Pisit Leeahtam & Chukiat Chaiboosri
- Mutita Kaewkheaw
همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید
همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید
همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید
نویسنده متناظر
اطلاعات ویرایشگر
ویراستاران و وابستگی ها
انستیتوی پیشرفته علوم و فناوری Apan ، ایشیکاوا ، ژاپن
گروه علوم کامپیوتر ، دانشگاه تگزاس در ال پاسو ، ال پاسو ، تگزاس ، ایالات متحده
دانشکده اقتصاد ، دانشگاه Chiangmai ، Chiangmai ، تایلند
حقوق و مجوزها
اطلاعات حق چاپ
© 2014 انتشارات بین المللی اسپرینگر سوئیس
در مورد این مقاله
این مقاله را ذکر کنید
Kaewkheaw ، M. ، Leeahtam ، P. ، Chaiboosri ، C. (2014). تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت طلا و شاخص دلار ایالات متحده با استفاده از کوپل های با ارزش شدید دو متغیره. در: Huynh ، Vn. ، Kreinovich ، V. ، Sriboonchitta ، S. (eds) وابستگی مدل سازی در اقتصاد سنجی. پیشرفت در سیستم های هوشمند و محاسبات ، جلد 251. Springer ، Cham. https://doi. org/10. 1007/978-3-319-03395-2_29
استناد را بارگیری کنید
نام ناشر: اسپرینگر ، چم
چاپ ISBN: 978-3-319-03394-5
ISBN آنلاین: 978-3-319-03395-2
این مقاله را به اشتراک بگذارید
هرکسی که لینک زیر را با آن به اشتراک بگذارید قادر به خواندن این محتوا خواهد بود:
