Martingale یک سیستم تجاری شناخته شده است. این مزایای بسیاری دارد: سهولت استفاده ، بدون نیاز به استفاده از ضرر توقف محکم ، که باعث کاهش فشار روانی می شود ، زمان نسبتاً کمی که کاربر برای سرمایه گذاری در تجارت نیاز دارد.
البته این سیستم همچنین اشکالات بزرگی دارد. مهمترین آنها احتمال زیاد از دست دادن کل سپرده است. اگر تصمیم دارید با استفاده از تکنیک Martingale تجارت کنید ، باید این واقعیت در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که شما باید حداکثر تعداد عملیات میانگین موقعیت را محدود کنید.
مبانی استراتژی کلاسیک مارتینگال
طبق سیستم کلاسیک Martingale ، اگر موارد قبلی با ضرر بسته شود ، حجم معاملات بعدی باید دو برابر شود. در این حالت ، سود معامله دو حجم می تواند ضرر قبلی را پوشش دهد. این سیستم مبتنی بر این ایده است که بالاخره باید خوش شانس باشید. حتی اگر بازار برای استفاده از جهت مورد نظر معکوس نباشد ، می توانید از تصحیح بهره مند شوید. از این منظر ، این باید مطابق نظریه احتمال کار کند.
در این شکل ، Martingale می تواند با هر سیستم تجاری ترکیب شود. به عنوان مثال ، در معاملات مبتنی بر سطح می توانید پس از تجارت باخت ، یک معامله دو حجم را باز کنید. علاوه بر این ، از آنجا که سود در معاملات سطح معمولاً سه یا بیشتر از ضرر توقف است ، لازم نیست که پس از هر ضرر ، حجم معامله را افزایش دهید. این کار می تواند پس از دو یا سه ضرر انجام شود ، یا حجم معامله را می توان با 1. 1 یا هر مقدار ترجیحی به جای دو برابر کردن آن ضرب کرد. ایده اصلی این است که سود حاصل باید زنجیره از دست دادن قبلی را به طور کامل پوشش دهد.
از Martingale همچنین می توان برای افزایش حجم موقعیت در قطعات استفاده کرد. ابتدا یک موقعیت حجم کوچک را باز می کنیم. اگر قیمت در جهت مخالف پیش برود ، ما یک یا چند موقعیت دیگر را با حجم باقیمانده باز می کنیم و بنابراین قیمت متوسط کمتری کسب می کنیم.
در صورت برگزاری موقعیت ، Martingale در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت اولیه شما ، یک موقعیت اضافی را با همان حجم یا افزایش در همان جهت فراهم می کند. این نوع مارتینگاله در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
به عنوان مثال ، اگر موقعیت طولانی را باز کنید و بازار شروع به سقوط می کند ، پس این موقعیت را نمی بندید ، اما یک موقعیت طولانی دیگر را باز می کنید - این بار موقعیت با قیمت بهتری باز می شود. اگر بازار همچنان در حال سقوط باشد ، می توان موقعیت طولانی دیگری را با قیمت جدید بهتر افتتاح کرد. موقعیت های باز را ادامه دهید تا زمانی که قیمت در جهت درست تبدیل شود یا تا زمانی که به حداکثر تعداد معینی از موقعیت ها برسید.
طبق تکنیک کلاسیک Martingale ، هر موقعیت جدید باید با یک حجم دو برابر باز شود. اما این لازم نیست. اگر از حجم دو برابر استفاده می کنید ، می توانید به سود کل همه موقعیت ها سریعتر برسید ، مشروط بر اینکه قیمت در جهت مطلوب شروع شود. در این حالت ، لازم نیست صبر کنید تا قیمت به اولین موقعیت باز شما برسد تا سود داشته باشد. بنابراین ، ضرر در همه موقعیت ها حتی اگر تصحیح قیمت وجود داشته باشد ، بدون وارونگی کامل ، می تواند پوشش داده شود.
همچنین ، می توانید موقعیت قبلی را باز کرده یا آن را بسته نگه دارید. با این حال ، اگر تصمیم دارید آن را ببندید ، موقعیت جدید لزوماً باید حجم بیشتری داشته باشد.
آیا Martingale کار می کند؟
من ادعا نمی کنم که یک متخصص مارتینگیل هستم. بگذارید با هم استدلال کنیم. آیا این سیستم معاملاتی می تواند نتایج قابل قبولی را نشان دهد؟
هر حرکتی در بازار دارای شخصیت موج دار است. یک حرکت قوی در یک جهت تقریباً همیشه با یک بازپرداخت اصلاحی در جهت مخالف دنبال می شود. طبق این منظم ، سیستم های مبتنی بر Martingale می توانند کار کنند. اگر می توانید شروع به عقب نشینی کنید و یک خرید مناسب را در زمان مناسب پیش بینی کنید ، می توانید ضرر و زیان را بپوشانید یا حتی سود کسب کنید. اگر بازار به جای بازپرداخت در جهت شما قرار بگیرد ، می توانید سود خوبی کسب کنید.
با این حال ، گاهی اوقات حرکات قیمت قوی تقریباً بدون عقب نشینی اتفاق می افتد. تنها کاری که در این مورد می توانیم انجام دهیم این است که صبر کنید و امیدواریم که سپرده برای ضرر کافی باشد تا اینکه قیمت پایین را پیدا کند و شروع به معکوس کند.
بازار را انتخاب کنید
عملیات Martingale ممکن است در بازارهای مختلف متفاوت باشد. بنابراین ، در صورت امکان ، بهتر است بازار را انتخاب کنید ، که مناسب ترین برای این استراتژی تجارت است.
فارکس به عنوان یک بازار مختلف محسوب می شود. بازار سهام به عنوان یک روند در نظر گرفته می شود. با توجه به این فارکس می تواند برای تکنیک های Martingale ترجیح داده شود.
استفاده از این استراتژی در بازارهای سهام با خطرات زیادی همراه است. مهمترین آنها این است که قیمت سهام می تواند برابر با صفر باشد. به همین دلیل است که تجارت طولانی با استفاده از تکنیک Martingale می تواند در بازار سهام بسیار خطرناک باشد. معاملات کوتاه می تواند حتی خطرناک تر باشد ، زیرا قیمت سهام می تواند به سطح غیر منتظره ای بالا برسد.
نقل قول های ارزی در بازار فارکس نمی تواند برابر با صفر باشد. برای افزایش نرخ ارز ، باید اتفاق باورنکردنی رخ دهد. نرخ به طور معمول در محدوده خاصی حرکت می کند. چگونه می توانیم از این امر بهره مند شویم؟
به عنوان نمونه ، اجازه دهید نمودارهای ماهانه نقل قول های نماد فارکس را مشاهده کنیم. بیایید با USDJPY شروع کنیم:
در مورد بازارهای دیگر ، آنها همچنین می توانند برای تکنیک های Martingale مناسب باشند.
به عنوان مثال ، اجازه دهید نگاهی به بازار لوبیا کاکائو بیندازیم:
در اینجا بازار برنت است:
یا بازار سویا:
تکنیک Martingale برای ابزارهای مالی که در محدوده خاصی در هر یک از بازه های زمانی (برای تجارت مرزهای دامنه) قرار دارند ، مناسب تر است. گزینه قابل قبول دیگر تجارت نمادهایی است که ماهها در یک جهت حرکت می کنند ، بدون بازگشت قابل توجهی (تجارت در جهت این جنبش).
یک جهت را انتخاب کنید
اگر می خواهید از تکنیک Martingale استفاده کنید ، اطمینان حاصل کنید که همه عوامل برای شما مطلوب هستند. ما بازارها را تجزیه و تحلیل کرده ایم. حال باید جهت درست را انتخاب کنیم.
بازار سهام. جهت درست ممکن است همیشه در بازار سهام یافت نشود.
هنگام تجارت در جهت طولانی ، مبادله علیه شما عمل می کند. این بدان معناست که شما باید برای حرکت یک موقعیت به روز بعد بپردازید. مبلغی که به شما شارژ می شود می تواند آنقدر بزرگ باشد ، که برای چند ماه مبادله می شود که شما یک موقعیت را در اختیار دارید می تواند با سود مورد انتظار این موقعیت قابل مقایسه باشد.
اگرچه ، برخی از کارگزاران گسترش طولانی بسیار پایین تر از گسترش کوتاه را ارائه می دهند. این مبلغ مبادله در صورت مقایسه با ارزش سود ، می تواند به اندازه کافی کوچک باشد. در این حالت خرید سهام ارجح است.
هنگام تجارت کوتاه ، شما نیز مبادله ای شارژ می شوید (بسته به کارگزار خود) یا می توانید سود سهام را از دست بدهید. برای موقعیت های کوتاه ، به شما سود سهام پرداخت می شود ، پرداخت نمی شود. بنابراین ، هنگام تجارت کوتاه ، توصیه می شود سهام را بدون سود سهام انتخاب کنید یا پس از این پرداخت سود سهام مرتبط ، موقعیتی را وارد کنید.
یکی دیگر از دلایلی که چرا زمان قبل از پرداخت سود سهام برای موقعیت های کوتاه نامطلوب است این است که بسیاری از معامله گران برای کسب سود سهام سهم خریداری می کنند. این بدان معنی است که احتمال افزایش قیمت سهام وجود دارد.
بازارهای دیگردر بازارهای دیگر توصیه می شود دستورالعمل های مطلوب را انتخاب کنید. این جهت با مبادله مثبت است. در این حالت ، شما برای هر روز نگه داشتن موقعیت پرداخت می شود.
با این حال ، هیچ لیست یکپارچه ای از چنین نمادهایی وجود ندارد. برخی از کارگزاران برای موقعیت های کوتاه ابزارهای خاص ، مبادلات مثبتی را پرداخت می کنند. سایر کارگزاران مبادله ای کوتاه منفی را برای همان نمادها ارائه می دهند.
بنابراین ، قبل از استفاده از استراتژی Martingale ، اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما مبادله مثبتی را در مسیری که می خواهید تجارت کنید ارائه می دهد.
برای بررسی مبادله ، پنجره نمادهای ترمینال خود (Ctrl+U) را باز کنید. پس از آن نماد مورد نظر را انتخاب کنید و در تنظیمات آن مبادله طولانی و مبادله کوتاه پیدا کنید:
اما بررسی همه نمادها به صورت دستی راحت نیست. بنابراین ، اجازه دهید ما از انتخاب نماد و ابزار ناوبری ، که در مقاله های زیر مورد بحث قرار گرفت ، تجدید نظر کنیم:
اگر مبادله منفی است ، با مقادیر پنهان ، طولانی و کوتاه ، یک ورودی جدید از نوع enum اضافه کنیم.
برای فعال کردن استفاده از این پارامتر ، اجازه دهید کد فیلتر نماد زیر را در عملکرد SKIP_SYMBOL اضافه کنیم:
این نسخه ابزار اصلاح شده در زیر ضمیمه شده است.
اکنون می توانیم به راحتی لیست نمادها را مشاهده کنیم ، که کارگزار مبادله ای طولانی یا کوتاه مثبت ارائه می دهد.
به عنوان نمونه ، اجازه دهید لیست هایی از ابزارهای دارای مبادله مثبت را که توسط سه کارگزار مختلف ارائه شده است ، مقایسه کنیم.
- اولین کارگزار ؛مبادله طولانی یا صفر طولانی: USDJPY ، Surveymonkey (مبادله طولانی صفر برای سهام ، که یک مورد بسیار نادر است) ، XMRBTC ، ZECBTC.
- کارگزار دوم ؛مبادله مثبت یا صفر طولانی: audcad ، audchf ، audjpy ، cadchf ، cadjpy ، gbpchf ، nzdcad ، nzdchf ، nzdjpy ، usdchf ، usdkk ، usdnok ، usdsek.
- کارگزار سوم ؛مبادله مثبت یا صفر طولانی: Audcad ، Audchf ، Audjpy ، Audusd ، Cadjpy ، NZDCAD ، NZDCHF ، NZDJPY ، NZDUSD ، USDJPY.
- اولین کارگزار ؛مبادله کوتاه مثبت یا صفر: EURMXN ، USDMXN ، XAGUSD ، XAUUSD ، BRN ، CL ، HO ، WT ، ارزهای رمزنگاری شده و سهام.
- کارگزار دوم ؛مبادله کوتاه مثبت یا صفر: Euraud ، Eurnzd ، Eurrur ، GBPAUD ، GBPNZD ، GOLD ، SILVER ، USDRUR ، USDZAR ، GBPUSD ، EURUSD.
- کارگزار سوم ؛مبادله کوتاه مثبت یا صفر: Euraud ، Eurnzd ، Eurpln ، GBPAUD ، GBPNZD ، GBPUSD ، USDPLN ، USDRUB.
همانطور که مشاهده می کنید ، لیست ها مطابقت ندارند.
انتخاب نمادها برای معاملات افراط
ما در هنگام انتخاب نمادی برای تجارت مارتینگاله ، دو عامل را تعریف کرده ایم.
اولین عامل بازار است. فارکس مناسب ترین بازار برای استراتژی Martingale است ، بنابراین ما با نمادهای فارکس کار خواهیم کرد.
جنبه دیگر مبادله مثبت در جهت مورد نظر است. از آنجا که ما برای یک زمان نامعین موقعیتی را باز می کنیم ، مهم است که زمان مطلوب را برای ما داشته باشیم.
از آنجا که کارگزاران مختلف مجموعه های مختلفی از نمادها را با مبادله مثبت ارائه می دهند ، ما ابزارهایی را انتخاب خواهیم کرد که با یکی از کارگزاران فوق تعویض مثبت دارند.
یک جنبه دیگر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این قیمت نماد فعلی است. اگر زمان تجارت نماد فعلی نزدیک به حداقل تاریخی باشد ، باز کردن موقعیت های کوتاه مدت منطقی منطقی نخواهد بود.
اگر قیمت ابزار در وسط محدوده قیمت باشد ، که در آن 90 ٪ از زمان معامله می شود یا بالاتر از این وسط است ، می توان موقعیت های کوتاه را باز کرد.
برای تجارت طولانی ، ابزار باید زیر وسط این محدوده باشد.
بگذارید چند مثال را مشاهده کنیم.
یکی از آنها نمودار USDJPY است که در بالا به آن اشاره شد. قیمت تقریباً وسط محدوده است. یکی از کارگزاران مبادله ای طولانی مثبت ارائه می دهد. بنابراین ، ما می توانیم با استفاده از سیستم Martingale تلاش کنیم. اگر قیمت حداقل یک مربع پایین تر باشد ، این حتی بهتر خواهد بود:
Euraud همچنین در حدود وسط دامنه حرکت خود است ، مستقیماً زیر یک سطح مقاومت قوی. بگذارید تجارت کوتاه را امتحان کنیم ، زیرا بسیاری از کارگزاران برای آن جهت گسترش مثبت ارائه می دهند. ما می توانیم همین حالا شروع کنیم یا منتظریم تا قیمت یک مربع به سمت بالا حرکت کند.
Eurpln بالاتر از دامنه وسط است و با برخی از کارگزاران تعویض مثبت دارد:
موقعیت قیمت USDPLN حتی بهتر از Eurpln است. ما می توانیم کوتاه تجارت کنیم:
Usdrub ، همچنین کوتاه:
برخی از کارگزاران مبادله ای طولانی مثبت برای Audchf ارائه می دهند ، در حالی که قیمت نزدیک به محدوده حداقل است:
بعد اجازه دهید برخی دیگر از امکانات تجاری را در نظر بگیریم.
ایجاد یک شبکه
قدم بعدی برای انجام موارد زیر است:
- بودجه ما ؛
- مبلغ مورد استفاده برای اولین معامله ؛
- اگر قیمت در جهت نامطلوب پیش برود ، چه موقع معاملات بیشتر را باز کنید.
- حداکثر تعداد معاملات.
هنگام استفاده از سیستم Martingale ، ما همیشه باید برای وضعیتی که قیمت در جهت نامطلوب حرکت می کند ، آماده شویم. در این حالت ، حجم مرحله افزایش بعدی نباید کمتر از مورد قبلی باشد. با توجه به این موضوع ، و همچنین بر اساس حداکثر تعداد مراحل افزایش موقعیت ، اولین حجم معامله را محاسبه خواهیم کرد. حاشیه تعمیر و نگهداری را که برای عملیات معاملاتی در حساب یخ زده است فراموش نکنید. برای یک رویداد پیش بینی نشده حتماً در آخرین مرحله افزایش ، تعادل آزاد اضافی داشته باشید. ترجیح می یابد که تعادل آزاد به اندازه کافی برای یک زنجیره مارتینگال دیگر داشته باشید ، در صورت پایان کار فعلی با از دست دادن توقف.
به عنوان یک قاعده ، ارزش سود سود برابر با متوقف کردن ضرر در معاملات مارتینگال است. همچنین می تواند در فاصله برابر با 1 تا 2 مقادیر از دست دادن متوقف شود. با در نظر گرفتن سود گرفتن ، می توانید حجم افزایش موقعیت را انتخاب کنید تا در صورت اصلاح بازار یا وارونگی ، ضررها را پوشش دهد. هرچه حجم معاملات پیگیری بیشتر باشد ، زودتر ضرر و زیان را پوشش می دهید. اما حجم بزرگتر به تعادل بیشتری نیاز دارد. علاوه بر این ، از دست دادن شما در صورت ادامه حرکت در جهت اشتباه بیشتر خواهد بود.
هنگام صحبت در مورد از دست دادن توقف ، در اینجا منظور ما باز کردن موقعیت جدید بدون بستن یک موقعیت قدیمی است. بنابراین تا زمانی که به حداکثر تعداد مراحل برسیم ، از دست دادن توقف واقعی انجام نمی شود.
تمام ملاحظات ما بدون آزمایش نظری است. با این حال ، بگذارید حداکثر تعداد معاملات را در یک زنجیره 7 تنظیم کنیم. این بدان معنی است که ما آماده هستیم تا 7 معاملات را افتتاح کنیم ، انتظار داریم که قیمت در نهایت در جهت مطلوب قرار بگیرد.
اندازه سود برابر با ضرر متوقف خواهد شد. ضرر Thestop به 1 دلار تعیین می شود. برای راحتی ، اولین حجم معامله برابر با 1 قطعه خواهد بود.
حال اجازه دهید ما سعی کنیم یک جدول از حداقل حجم معاملات ایجاد کنیم ، که به ما امکان می دهد در صورت حرکت قیمت در جهت مطلوب ، سود 1 دلار از همه موقعیت باز بگیریم. در اینجا ما سود مبادله را در نظر نمی گیریم. این یک جایزه خوب خواهد بود.
| گام | بخش | از دست دادن ناخالص | سود ، 1 تا 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 1 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 1 $ |
| 3 | 2 | -7 $ | 1 $ |
| 4 | 4 | -15 $ | 1 $ |
| 5 | 8 | -31 $ | 1 $ |
| 6 | 16 | -63 $ | 1 $ |
| 7 | 32 | - 127 $ | 1 $ |
در اینجا پیشرفت هندسی در حداقل اندازه قطعه وجود دارد که باید علاوه بر این در رابطه با قطعه شروع نیز خریداری شود. در مرحله هفتم ، 127 برابر بیشتر از آنچه می توانیم کسب کنیم از دست می دهیم. همانطور که مشاهده می کنید ، استفاده از Martingale کلاسیک می تواند منجر به از دست دادن کامل سپرده شود.
اگر Take Profit را 2، 3 یا بیشتر از اندازه Stop Loss تنظیم کنیم، معاملات بعدی می تواند بسیار کوچکتر باشد، بنابراین زیان کل در کل زنجیره کاهش می یابد. با این حال، این به ما اجازه نمی دهد از اصلاحات سود ببریم. در این صورت باید منتظر تغییرات بازار باشیم که ممکن است در برخی موارد اتفاق نیفتد.
به عنوان مثال، اجازه دهید حداقل حجم معاملات لازم را در نظر بگیریم، اگر سود برداشت دو برابر بزرگتر از Stop Losses باشد.
| گام | بخش | از دست دادن ناخالص | سود 2 به 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 2 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 3 $ |
| 3 | 1 | -6 دلار | 3 $ |
| 4 | 1 | -10 دلار | 2 $ |
| 5 | 2 | -16 دلار | 2 $ |
| 6 | 3 | -25 دلار | 2 $ |
| 7 | 4 | -38 دلار | 1 $ |
تفاوت چشمگیر است. به جای نسبت 127 به 1، نسبت بسیار کوچک تری از 38 به 2 (به طور متوسط) بدست می آوریم. با این حال، احتمال ضربه زدن به استاپ لاس در این مورد بیشتر است.
اگر Take Profit 3 برابر بزرگتر از Stop Loss باشد، سود کل بیشتر کاهش می یابد و برابر است با 29 به 4.
| گام | بخش | از دست دادن ناخالص | سود 3 به 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 3 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 5 $ |
| 3 | 1 | -6 دلار | 6 $ |
| 4 | 1 | -10 دلار | 6 $ |
| 5 | 1 | -15 $ | 5 $ |
| 6 | 1 | -21 دلار | 3 $ |
| 7 | 2 | -29 دلار | 3 $ |
همانطور که می بینید، با تنظیم یک Take Profit بزرگتر، می توانیم شانس از دست دادن کل سپرده را کاهش دهیم. اما در این حالت زمانی باید وارد معامله شد که دلایلی برای این باور داشته باشید که قیمت در حال حاضر یا در آینده نزدیک در جهت مطلوب حرکت خواهد کرد. این بدان معناست که نسبت برداشت سود به توقف ضرر بیشتر از 2 به 1 برای معامله در جهت روند یا از مرزهای محدوده به سمت وسط آن مناسب تر است.
فاصله بین موقعیت هاسوال دیگری که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد، فاصله بازگشایی یک معامله جدید در صورت رفتن قیمت در جهت نامطلوب است. راه درست استفاده از سطوحی است که قبلا در نمودار شکل گرفته بودند. اما در این صورت فاصله بین معاملات برابر نخواهد بود و محاسبه حجم معاملات جدید بسیار دشوارتر خواهد بود.
بنابراین بهتر است از فواصل مساوی بین معاملات استفاده شود، همانطور که در جداول بالا انجام شد. برای جلوگیری از محاسبات پیچیده، فاصله را می توان توسط شبکه نمودار تعیین کرد. اگر دقیق‌تر نگاه کنید، می‌بینید که مرزهای محدوده اغلب فقط در مرزهای مربع قرار دارند.
پارامترهای ابزارهایی که می توانید موقعیت های بلندمدت را برای آنها باز کنید
بیایید سعی کنیم نمودارهای نماد را پیدا کنیم، جایی که بتوانیم موقعیت هایی را با حداقل ریسک در حال حاضر یا کمی بعد باز کنیم. و پس از آن، نقاط احتمالی را برای معاملات خرید اضافی روی نمودارها ترسیم می کنیم.
تجارت طولانی Audchf. فقط برای 4 معاملات خرید فضای کافی وجود دارد. اما اگر قیمت حتی پایین تر حرکت کند ، می توان معاملات بیشتری نیز اضافه کرد. اگرچه نمودار به سمت پایین نشان داده شده است ، با نسبت سود به ضرر برابر با 1: 1 قیمت می تواند فاصله لازم را در اولین معاملات بیشتر طی کند.
تجارت طولانی CADCHF. اوضاع مشابه است ، اما قیمت حتی پایین تر از Audchf است.
تجارت طولانی GBPCHF. در اینجا قیمت بسیار نزدیک به حداقل است.
تجارت طولانی Cadjpy. در این حالت بهتر است صبر کنید تا قیمت یک مربع به پایین حرکت کند و سپس سعی کنید یک عملیات خرید را انجام دهید.
تجارت کوتاه Usdzar:
با استفاده از Martingale در معاملات کوتاه مدت و میان مدت
Martingale نه تنها برای معاملات بلند مدت قابل استفاده است. هر محدوده ای که در آن نماد معامله می شود ، می تواند به سطح معاملات مشابه تقسیم شود. امکان کسب سود تا زمانی که نماد از محدوده فعلی خود خارج شود باقی می ماند. هنگام کار در محدوده های کوتاه مدت ، می توانید نسبت سود به ضرر برابر با 3: 1 یا بیشتر را تعیین کنید.
تعداد مراحل در اینجا برای اهداف تظاهرات تعیین شده است. شما می توانید از مراحل کمتری استفاده کنید ، در این صورت بسته شدن کل زنجیره با از دست دادن توقف بسیار مهم خواهد بود.
به عنوان مثال ، اگر نسبت سود به ضرر 3: 1 باشد و 4 مرحله در یک زنجیره داشته باشید ، می توانید 2 معاملات مثبت را برای پوشش از دست دادن یک زنجیره ناموفق انجام دهید
اگر یک زنجیره فقط 3 مرحله داشته باشد ، ضررها را می توان با یک معامله سودآور پوشش داد. این معامله ای است که ابتدا در جهت اشتباه پیش می رود اما در نهایت با سودآوری بسته می شود. اگر فوراً در جهت درست بروند ، می توان همان ضرر را تحت پوشش قرار داد.
تست معاملات خودکار با استفاده از Revertea
از آنجا که مشاور متخصص REVERTEA که قبلاً برای آزمایش استراتژی معکوس ایجاد شده بود (معکوس: مقدس مقدس یا یک توهم خطرناک؟ و معکوس: کاهش حداکثر کشش و آزمایش سایر بازارها و معکوس کردن: رسمیت نقطه ورود و توسعه یک الگوریتم معاملات دستی)، از تجارت با استفاده از تکنیک Martingale پشتیبانی می کند ، اجازه دهید این استراتژی معاملاتی را در حالت خودکار آزمایش کنیم.
ما قیمت را تنظیم نمی کنیم ، در بالا یا پایین که EA مجاز به ورود به موقعیت است. هر زمان که هیچ موقعیت باز برای نماد آزمایش شده وجود نداشته باشد ، ورودی ها را انجام می دهد.
تفاوت دیگر عملکرد EA از مثالهای فوق در این است که از ضررهای توقف استفاده می کند. یعنیاگر قیمت در جهت اشتباه پیش برود ، EA معامله قبلی را می بندد و یک قیمت جدید را با قیمت بهتر باز می کند.
تنظیمات مشاور خبره. بگذارید پارامتر زیر را برای بهینه سازی Revertea تنظیم کنیم:
- عمل از دست دادن را متوقف کنید: Martingale (در همان جهت باز) ؛
- اندازه قطعه: 0. 01 ؛
- نوع افزایش حجم معامله ؛
- نوع از دست دادن توقف: در امتیازات ؛
- نوع سود را بگیرید: ضرب ضرر را متوقف کنید.
- سود کسب کنید: از 1 به 2 با افزایش 0. 1 ؛
- حداکثرچند برابر در هنگام معکوس و مارتینگال: 8.
حالت بهینه سازی: M1 OHLC. پس از آن بهترین نتیجه آزمایش در هر کنه بر اساس حالت کنه واقعی آزمایش می شود. نمودار سودآوری حاصل را در زیر مشاهده کنید.
دوره آزمایش: از سال 2006.
نتایج آزمایشنتایج آزمایش را نمی توان چشمگیر نامید. فقط برنت نمودار سود جالبی را نشان داد. در تمام نمادهای دیگر ، استفاده از Martingale بدون هیچ گونه محدودیتی در باز شدن موقعیت اول بهترین راه حل نیست. از طرف دیگر ، ما از از دست دادن کل سپرده جلوگیری کردیم.
تجارت طولانی USDJPY ، سودآوری برابر با 1. 9 * از دست دادن است ، ضرر توقف برابر با 100 امتیاز است:
تجارت کوتاه GBPAUD ، سودآوری برابر با ضرر متوقف است ، ضرر توقف برابر با 120 امتیاز است:
تجارت کوتاه EURUSD ، سودآوری برابر با 1. 3 * از دست دادن است ، ضرر توقف برابر با 110 امتیاز است:
تجارت کوتاه Euraud ، سودآوری برابر با 1. 6 * از دست دادن است ، ضرر توقف برابر با 80 امتیاز است:
سرانجام ، اجازه دهید تجارت کوتاه نفت برنت را آزمایش کنیم ، با سطح سود برابر برابر با 1. 1 * از دست دادن ، در حالی که از دست دادن توقف 200 امتیاز است:
تمام گزارش های تستر استراتژی ، و همچنین مجموعه های تنظیم شده با پارامترهای آزمایش در زیر وصل شده است.
نتیجه گیری: آیا تکنیک Martingale ارزش استفاده دارد؟
کلیه ملاحظات ارائه شده در این مقاله نظری است. همانطور که از نتایج آزمایش مشاهده می شود ، استفاده خودکار از Martingale بدون قوانین مناسب همیشه منجر به سود خوب نمی شود.
با این حال ، من معتقدم که استفاده از یک رویکرد جدی تر برای تدوین یک استراتژی تجاری مبتنی بر Martingale ، از جمله موقعیت ورود به قیمت مناسب تر ، می تواند به کسب سود کمک کند. مزیت چنین سیستمهایی این است که شما باید در مقایسه با سایر سیستم هایی که نیاز به نظارت مداوم دارند ، در تجارت حداقل زمان سرمایه گذاری کنید.
