در آخرین مقاله از سری پنج استراتژی خود، یکی از موفق ترین استراتژی ها را شامل دو شاخص نه چندان محبوب ارائه خواهیم کرد. علاوه بر این، این دو شاخص نقش خاصی دارند و می‌توانند در استراتژی‌های دیگر پیاده‌سازی شوند. چیزی که آنها را به عنوان موفق‌ترین نمونه انتخاب می‌کند، این واقعیت است که آنها فرآیند تصمیم‌گیری را به طور کامل حل می‌کنند که چه زمانی باید وارد معامله شوند و چه زمانی باید از آن خارج شوند، که ارتباط نزدیکی با مدیریت ریسک دارد.
استراتژی خروج از لوستر
ما با نشانگر طراحی شده شروع می کنیم تا به شما بگوید چه زمانی باید خارج شوید. به آن خروجی لوستر می گویند. اگر تعجب می‌کنید که چرا قبل از ورود با یک نشانگر برای خروج شروع می‌کنیم، به این دلیل است که ورودی‌ها حتی می‌توانند تصادفی باشند، اما باید بدانید که چگونه سود خود را به زیان تبدیل نکنید و چگونه ضرر خود را محدود نگه دارید. به نظر می رسد Chandelier Exit در رزومه گاوی S&P 500 2020 در یک تایم فریم روزانه (خط آبی):
یکی از مهم ترین جنبه های معامله، دانستن محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و برداشت سود است. این دو سفارش محدود کننده ستون فقرات مدیریت پول هستند که با استفاده از این شاخص قابل تحقق هستند. توجه کنید که چگونه خط آبی نشانگر به عنوان پشتیبان برای این روند صعودی عمل می کند. در ژوئن، قیمت تقریباً خط را سوراخ کرد، و از روند حمایت بیشتری کرد تا زمانی که واقعاً زمان مناسبی برای در نظر گرفتن موقعیت های خرید در سپتامبر باشد، زمانی که قیمت به زیر خروجی لوستر بسته شد. از طرف دیگر، این نوعی توقف عقب‌نشینی است که به‌عنوان سود گیرنده نیز عمل می‌کند – زمانی که روند احتمالاً به پایان برسد، موقعیت خرید را می‌بندد. به این ترتیب از فشار زمانی که قیمت در حال آزمایش حمایت است جلوگیری می کنید و از کاهش بیش از حد سود جلوگیری می کنید. تعادل خیلی زود و خیلی دیر بیرون رفتن چیزی است که این نشانگر در تنظیمات پیش فرض عالی انجام می دهد. علاوه بر این، هنگامی که روند رو به رشد است، شما را در یک صندلی ثابت قرار می دهد و احساسات را از بین می برد. حتی اگر این مثال برای روند صعودی است، همین امر در مورد شورتینگ نیز صدق می کند.
راز این اندیکاتور که این تعادل را ایجاد می کند، مولفه نوسان در کد آن است. برای اندازه گیری نوسانات، Chandelier Exit از ATR استفاده می کند، همان شاخصی که برای مدیریت پول استفاده می کنیم همانطور که در مقاله های قبلی توضیح داده شد. محدوده بالاترین زیاد و پایین ترین محدوده در 22 دوره (پیش فرض) در حساب دیفرانسیل و انتگرال استفاده می شود. اگر تعجب می کنید که چرا 22، به این دلیل است که یک ماه 22 روز معاملاتی دارد.
آیا به این معنی است که باید آن را در یک بازه زمانی روزانه استفاده کنید؟بهترین پاسخ این است که آن را با استراتژی خود برای بهترین نتیجه ممکن تطبیق دهید. در اینجا یک روش بهینه سازی ساده است که می تواند برای هر شاخص اعمال شود:
- یک تنظیم سریع و سپس یک تنظیم آهسته را بک تست کنید. گزینه بهتر را انتخاب کنید و سپس 50٪ تنظیمات کندتر و سریعتر را امتحان کنید. اگر نتایج برای افراد کندتر بهتر است، دوره ها را کاهش دهید تا زمانی که نتایج بهتر نشوند. مطمئن شوید که نمونه معاملاتی خوبی دارید، حداقل 100 معامله در ران های اول داشته باشید وگرنه ممکن است نتایج معتبری دریافت نکنید. به طور خاص برای خروجی لوستر، ابتدا سعی کنید فاکتور ATR را تغییر دهید.
Chandelier Exit علیرغم نامش که فقط برای خروجی ها به نظر می رسد به عنوان یک خط حمایت/مقاومت عمل می کند. از آنجایی که بازارها از نظر نوسان متفاوت هستند، شاخص نیاز به تعدیل دارد. برای یک تناسب سریع، معامله‌گران بهترین ورودی‌ها و خروجی‌ها را برای روندهای واضح مشاهده می‌کنند و سپس با تنظیم دوره حول آن عدد بازی می‌کنند. بازارهای ناپایدار بیشتر از تنظیمات پیش‌فرض نیاز دارند در حالی که آرام‌تر به کوتاه‌تر نیاز دارند. جفت ارزهای اصلی فارکس به عنوان برخی از شاخص ها، سهام یا ارزهای دیجیتال بی ثبات نیستند.
تصویر زیر نشان می دهد که چگونه مقدار پیش فرض تنظیمات خروجی لوستر برای نوسانات بازار مناسب نیست.
اعتبار: ذهنیت مخفی
استراتژی کانال Donchain
این نشانگر اوج های بالاتر و پایین تر را برای دوره تنظیم شده اندازه گیری می کند (پیش فرض 20 است). کانالی مشابه باندهای محبوب بولینگر را تشکیل می دهد، اما دارای ویژگی های خاصی است که برای راه اندازی مدیریت پول بسیار مفید است. نوسانات هسته اصلی آن چیزی است که این کانال ها نشان می دهند، زمانی که نوسان افزایش می یابد در حال گسترش هستند و زمانی که آرام می شوند منقبض می شوند. در حال حاضر، اگرچه ممکن است شبیه به گروه‌های بولینگر به نظر برسد، اما در واقع عنصر اصلی استراتژی معروف لاک‌پشت‌ها است و نه یک ایده معکوس که از باندهای بولینگر نشات می‌گیرد.
این استراتژی از اصل شکست پیروی می کند که در آن قیمت از کانال های Donchain عبور می کند، به این معنی که کانال ها خطوط حمایت و مقاومت را نشان می دهند. هر زمان که قیمت در خارج از کانال بسته شود، سیگنالی برای ورود به معامله است. اگر تعجب می‌کنید که از کجا خارج شوید، این زمانی است که قیمت آن طرف کانال را سوراخ می‌کند و سیگنال ورود را دقیقاً برعکس می‌دهد. اکنون، مبتدیان ممکن است سوال کنند که چگونه سیگنالی را پیدا کنند، زیرا خطوط کانال در حال تطبیق با پایین یا بالاترین قیمت جدید برای دوره مشخص شده هستند. پاسخ در پسوند خط نهفته است. فقط کافی است یک خط افقی گسترده را که دیوار کانال را قبل از آخرین شمع می پوشاند بکشید یا تصور کنید و ببینید آیا قیمت در خارج از کانال بسته شده است یا خیر. اگر چنین است، سیگنال ورود یا خروج شماست. فقط این شکست ها را به عنوان مناطقی که بیش از حد فروش دارند یا بیش از حد خرید شده اند در نظر نگیرید.
کانال Donchain بسیار نزدیک به تجارت ساده پشتیبانی و مقاومت PA است تا جایی که فقط یک تسهیل کننده است تا بتوانید خطوط را ببینید. همانند معاملات S/R، مقاومت قبلی که نقض شد به حمایت تبدیل می شود و بالعکس. در مورد مدیریت پول، Stop Loss به عنوان گیرنده سود و به عنوان محدود کننده ضرر عمل می کند. قرار دادن توقف ضرر روی خطوط زنجیره ای در واقع یک توقف انتهایی است که می توانید آن را به صورت دستی حرکت دهید یا می توانید یک توقف سفارشی را تنظیم کنید که از مقدار 2xATR در 20 دوره پیروی می کند که همچنین پیش فرض کانال Donchain است.
گزینه دیگر برای مدیریت پول استفاده از نقطه میانی کانال به عنوان خط خروج است. برخی از معامله‌گران از این نوع برای معاملات فعال‌تر استفاده می‌کنند، جایی که خروج تهاجمی‌تر برای کسب سود است. با این حال، پس از آن، ورودی ها نیز باید مکرر باشند، زیرا روند طولانی دنبال کردن احتمالاً با خروجی های کم عمق در نقطه میانی قطع می شود. یکی دیگر از گزینه هایی که اغلب نادیده گرفته می شود این است که از نقطه میانی به عنوان اولین نقطه برداشت سود استفاده کنید و سپس Stop Loss را به نقطه سربه سر منتقل کنید. اگر روند از سر گرفته شود، نیمی از موقعیت باقی مانده ممکن است ادامه پیدا کند و در نتیجه پتانسیل روند طولانی را در اختیار شما قرار دهد در حالی که ریسک باطل شده است. اکثر معامله‌گران این گزینه را بهترین می‌دانند، زیرا بهترین‌های این دو جهان را با هم ترکیب می‌کند، از روندهای طولانی پیروی می‌کند و سودهایی دارد در حالی که ریسک فقط تا اولین Take Profit باز است.
نحوه تنظیم قوانین مدیریت پول باید ارتباط نزدیکی با نرخ برد و فاصله توقف ضرر/برداشتن سود داشته باشد. اگر نرخ برد بالایی دارید، فاصله Take Profit را افزایش دهید تا از یک بازار پرطرفدار سود بیشتری کسب کنید. در حالی که میزان ریسک به عهده شماست، معامله گران باتجربه بیش از 5% در هر معامله از کل موجودی را ریسک نمی کنند.
ممکن است متوجه شوید که هر دو مثال استراتژی در بازه‌های زمانی میان‌مدت تا بلندمدت دنبال روند هستند، اما برای بازه‌های زمانی کوچک‌تر طراحی نشده‌اند. سر و صدای بسیار زیاد و شمع های ناگهانی با شدت بالا وجود دارد که بدون توجه به تنظیمات، سیگنال های نادرست را ایجاد می کند. اگر همچنان به استفاده از بازه‌های زمانی کوچک‌تر فکر می‌کنید، از Donchain و Chandelier Exit با فیلتر بازه زمانی بالاتر برای سنجش روندهای کلی استفاده کنید. به این ترتیب احتمال بیشتری برای معامله برنده در آن جهت تضمین می کنید.
از آنجایی که این آخرین نمونه از این سری است، سعی کنید از چیزی خارج از هر استراتژی برای ایجاد تنظیمات منحصر به فرد خود استفاده کنید. به کمال کردن آن ادامه دهید، حتی اگر تلاش نتایج برنده ای را به همراه نداشته باشد، بدانید که تجربه بسیار بیشتری دارید که برای همیشه به شما خدمت خواهد کرد.
