نشانگر ATR چیست؟

آب مرطوب است ، آسمان آبی است ، در بازارها و نوسانات نیز پول وجود دارد. گذشته از قافیه های سرگرم کننده ، هر بازار اوراق بهادار مالی مستعد نوسانات است.

کسانی که آن را درک می کنند می توانند از آن بهره مند شوند. به همین دلیل شاخص های فنی به طور خاص برای اندازه گیری نوسانات مانند نشانگر ATR ساخته شده اند.

نشانگر ATR چیست؟

ATR یک نشانگر نوسانات است که مخفف میانگین نشانگر دامنه واقعی است. یک معامله گر با استفاده از ATR می تواند نوسانات مفقود شده بین دو جلسه را درک کند که اساساً تجارت وجود ندارد.

نوسانات از دست رفته به عنوان "شکاف" شناخته می شود. انواع مختلفی از شکاف ها وجود دارد که ممکن است هنگام تجارت به آن توجه کنید. دو مورد متداول شکاف بالا و شکاف است.

شکاف هنگامی رخ می دهد که امنیت با قیمت بالاتر از نزدیک روز گذشته باز شود.

شکافی اتفاق می افتد که امنیت کمتر از قیمت بسته شدن روز گذشته باز شود.

شکاف

این همش نیست. اوراق بهادار ، به ویژه کالاها ، "حرکات محدود" را انجام می دهند. این سناریو هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت به پایین تر از حد تعیین شده توسط مبادلات (برای آن روز) پایین می آید.

نشانگر ATR به شما امکان می دهد تا شکاف ها را ایجاد کنید و حرکات را برای برنامه ریزی معاملات محدود کنید. ATR از طریق محاسبه دامنه های واقعی و میانگین آنها به این امر دست می یابد.

آنچه ATR در مورد شما نمی گوید ، قیمت یا روند روند است. این فقط کاری نیست که شاخص برای انجام آن ساخته شده است.

علاوه بر این ، J. Welles Wilder ATR را برای بازار کالاها توسعه داد اما می تواند برای سهام ، معاملات آتی ، گزینه ها و ارزها نیز استفاده شود. ATR را در عمل در تصویر زیر مشاهده کنید.

خط قرمز در نیمه پایین تصویر مقدار ATR را نشان می دهد. ممکن است شما در کنار مقدار "ATR 14" را متوجه شده باشید ، که نشان می دهد نشانگر ATR بر اساس 14 دوره محاسبه می شود.

دوره ها در این مورد به معنای بازه زمانی است که می تواند هر آنچه را که می خواهید باشد - 1 دقیقه ، 30 دقیقه ، 1 روز و بیشتر باشد. گفته می شود ، 14 نقطه شیرین برای محاسبه ATR است.

چگونه می توان فرمول نشانگر ATR را محاسبه کرد؟

سه مؤلفه مورد نیاز برای محاسبه ATR وجود دارد. اولین تعداد دوره های (N) است که به طور کلی 14 است.

شما این آزادی را دارید که یک بازه زمانی را بر اساس آنچه تجزیه و تحلیل می کنید انتخاب کنید ، اما به یاد داشته باشید که یک بازه زمانی طولانی تر می تواند سیگنال های تجاری بهتری به شما بدهد.

بعدی محدوده واقعی (TR) است که می توانید با سه روش بدست آورید:

• جریان بالا - کم فعلی
• جریان بالا - نزدیک قبلی
• کم فعلی - نزدیک قبلی

بالاترین این مقادیر TR برای محاسبه ATR استفاده می شود. بیایید یک قدم عقب برداریم و تصدیق کنیم که نشانگر ATR به چه معنی است.

این میانگین دامنه های واقعی در طی یک دوره زمانی است که مهم است زیرا اولین مقدار ATR به عنوان میانگین مجموعه اول مقادیر TR محاسبه می شود.

شما می توانید محاسبه ATR را با استفاده از فرمول زیر برای مقدار ATR 2 به بعد انجام دهید:

محاسبه فرمول ATR =<[First ATR x (n-1)] + Current TR>/ n

این محاسبه مقادیری را به شما می دهد که به صورت بالا یا پایین طبقه بندی می شوند ، که کاملاً ذهنی هستند. دلیل این امر ساده است - از ATR برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود ، نه جهت.

این یک فشارسنج ساده است که می گوید مقدار بالا = نوسانات بالا ، مقدار کم = نوسانات کم.

این برخلاف شاخص شاخص جهت متوسط است که به شما می گوید اگر مقادیر پایین تر یا بالاتر از 25 باشد ، روند ضعیف یا قوی است.

اما یک پوشش نقره ای وجود دارد. در واقع ، دو نفر وجود دارد. ATR می تواند به شما در تعیین ضرر متوقف و اندازه موقعیت برای هر تجارت کمک کند.

توضیحات از دست دادن ATR

تکنیک توقف ضرر ATR از مضربی 2x تا 3x از مقدار ATR برای تعیین نقطه خروج مناسب برای هر معامله استفاده می کند. با این حال، محدوده محافظه کارانه (به طور کلی پذیرفته شده) 2x است.

اگر معامله طولانی را انجام دهید، می توانید یک توقف ضرر را برای خروج از معامله تنظیم کنید، زمانی که آن معامله 2 برابر کمتر از قیمت ورودی شما شد.

اگر کوتاه بیایید، باید حد ضرر را 2 برابر بالاتر از قیمت ورودی خود تعیین کنید.

بیایید به هر دو سناریو نگاهی بیندازیم. فرض کنید آخرین قیمت معامله شده یک سهم (LTP) روپیه است. 80000 و ATR 170 است. مضرب 2 برابر ATR 340 است.

• توقف ضرر ATR در زمان طولانی: روپیه. 79660
• توقف ضرر ATR هنگام حرکت کوتاه: روپیه. 80, 340

در حالی که ما در مورد موضوع هستیم، اجازه دهید در مورد اندازه موقعیت نیز صحبت کنیم. برای تعیین اندازه موقعیت می توانید از ATR به دو روش استفاده کنید.

1. (ریسک % X کل سرمایه) / 2ATR

2. (% ریسک X کل سرمایه) / (2ATR x LTP)

P. S: می توانید از استاپ لاس و همچنین توقف ضرر در Dhan استفاده کنید.

نتیجه

شاخص ATR کار خوبی برای تعیین نوسانات انجام می دهد. همچنین می تواند به شما کمک کند تا حد ضرر نهایی را تعیین کنید و اندازه موقعیت را برای هر معامله تعیین کنید.

در عین حال، این یک شاخص عقب مانده است که نمی تواند جهت قیمت ها یا روندها را تعیین کند.

در هر صورت، شاخص ATR توسط بسیاری برای تجزیه و تحلیل سهام، کالاها، ارزها، معاملات آتی و گزینه ها استفاده می شود. شما می توانید آن را در Dhan به صورت رایگان همراه با صدها نشانگر فنی دیگر استفاده کنید!