ما یک سری مقاله در مورد شاخص های فنی را شروع می کنیم. در این مقاله ، ما در مورد گروههای بولینگر برای شما خواهیم گفت. آنها به عنوان نشانگر Bollinger Bands یا فقط BBANDS شناخته می شوند.
شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.
درباره توسعه دهنده نشانگر
جان بولینگر به عنوان یک تحلیلگر مالی و متخصص تحلیل فنی فعالیت می کرد. او تحلیلگر اصلی بازار در شبکه خبری مالی بود و وقتی بسته شد ، شروع به کار در CNBC کرد.
سرمایه گذاران و بازرگانان جان را به عنوان توسعه دهنده شاخص تجزیه و تحلیل فنی موسوم به "گروههای بولینگر" می شناسند. این ابزار (در حال حاضر کلاسیک) تقریباً در تمام بسته های نرم افزار تجارت و تحلیلی گنجانده شده است.
کتاب "بولینجر در گروههای بولینگر" در سال 2001 منتشر شد. شما می توانید اطلاعات مفیدی را در وب سایت رسمی ، اختصاص داده شده به این نشانگر پیدا کنید.
داستان یک معامله گر جان بولینگر
بولینگر کار خود را در سال 1970 آغاز کرد. در ابتدا ، او به عنوان یک سرمایه گذار اساسی عمل کرد اما از نتایج ناامید شد. سپس جان تصمیم به ترکیب تحلیل اساسی و فنی گرفت.
در مرحله اول ، جان شرکت ها را با ویژگی های اساسی خود انتخاب کرد. در مرحله دوم ، او از تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد خرید اوراق بهادار آنها استفاده کرد. جان یکی از اولین مینی رایانه ها را برای افزایش کارآیی کار خود خریداری کرد.
داستان توسعه شاخص
استفاده از گروههای تجاری در تجزیه و تحلیل فنی سابقه طولانی دارد. نوارهای تجاری خطوط (یا نوارهای) هستند که بالاتر یا پایین تر از برخی محورهای مرکزی ساخته شده اند. معمولاً یک میانگین متحرک به عنوان یک محور مرکزی عمل می کند.
گروهها همیشه متقارن نبودند. گروههای تجاری برای اولین بار در سال 1960 ذکر شد که نمودار دوقلوی ویلفرد لدوکس ثبت شد. مشکل اصلی خطوط دوقلوی شناسایی فاصله بین گرایش مرکزی و باندهای تجاری بود. برخی از تحلیلگران مرزهای باند را با بالا و پایین قیمت ها در یک دوره زمانی خاص مشخص کردند. برخی دیگر از تغییر موازی باندهای فوقانی و تحتانی برای تعداد مشخصی از درصد از خط مرکزی استفاده کردند. آنها مجبور بودند این خطوط را به صورت دستی یا دائماً با وضعیت فعلی بازار سازگار کنند.
بولینگر معتقد بود که عرض باند باید با نوسانات بازار مشخص شود. وی پس از مدل سازی رایانه به طور تجربی مشخص کرد که استفاده از یک انحراف استاندارد برای اندازه گیری عرض باند نتایج مناسبی را نشان می دهد. سپس او تصمیم گرفت که یک انحراف استاندارد باید همراه با تغییر متوسط قیمت تغییر کند. گروههای او اوج و پایین ترین قیمت را نشان می دهند.
بولینگر در آن زمان به عنوان تحلیلگر سرمایه گذاری کار می کرد. یک روز او به یک برنامه تلویزیونی دعوت شد و در آنجا نمودارها را با گروههای خود نشان داد ، که هنوز نامی نداشت. بیل گریف ، میزبان تلویزیون از او پرسید که چگونه این گروهها در این نمودار نامیده می شوند و بولینگر بلافاصله پاسخ داد که این گروههای بولینگر هستند.
نحوه تنظیم نشانگر بولینگر
تنظیمات استاندارد باند بولینگر 20 دوره برای میانگین متحرک و 2 انحراف استاندارد از میانگین است. چنین تنظیماتی تقریباً با تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه مطابقت دارد. در صورت تغییر متوسط طول ، لازم است اندازه انحراف را تغییر دهید. بولینگر برای تغییر پارامترها به شرح زیر پیشنهاد می دهد:
| دوره | چند برابر کننده |
| 10 | 1.9 |
| 20 | 2.0 |
| 50 | 2.1 |
نحوه استفاده از گروههای بولینگر در تجارت
از آنجا که BBands یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است ، از گروهها می توانند برای یافتن نقاط معکوس یا الگوهای نمودار استفاده شوند.
بیایید 4 الگوی را در نظر بگیریم:
- الگوی واژگونی Double-Top ("M").
- الگوی واژگونی دو طبقه ("W").
- الگوی تأیید قدرت روند.
- فشار
الگوی واژگونی Double-Top ("M")-اولین ارتفاع بالاتر از مرز بالایی باند است یا آن را لمس می کند ، در حالی که سطح دوم در داخل باند قرار دارد. الگوهای سه گانه بیشتر از مدل های دو برابر اتفاق می افتد. در اوج کلاسیک باید یک پوسیدگی حرکت وجود داشته باشد. معامله گران این الگوهای را سر و شانه ها یا قله های دو برابر/سه گانه می نامند.
الگوی واژگونی دو طبقه ("W")-پایین اول زیر مرز پایین باند است یا آن را لمس می کند ، در حالی که پایین دوم در داخل باند است. پایین تر از تاپ های نمودارها برجسته تر است. شکل گیری آنها ، به طور معمول ، زمان کمتری نسبت به شکل گیری اوج می گیرد. این با روانشناسی معامله گران در ارتباط است - آنها در پایین بازار نسبت به صدر ها فعال تر عمل می کنند.
الگوی تایید قدرت روند یا "راه رفتن روی باند". به عنوان مثال، در صورت حرکت شدید روند قیمت، ممکن است قیمت ها بارها باند را لمس کنند و در طی چند روز بالای مرز باند بسته شوند. بولینگر چنین لمس‌هایی را «راه رفتن با گروه» می‌نامد. این واقعیت که مرز بالایی یا پایینی را لمس می کند برای یک معامله گر سیگنالی نیست زیرا او باید تصویر کلی را در نظر بگیرد. در صورت وجود یک روند قوی، خط متوسط به عنوان پشتیبان عمل می کند.
بیایید یک مثال "راه رفتن باند" را در نمودار 5 دقیقه ای E-mini S& P 500 در نظر بگیریم.
به غیر از باندهای بولینگر، شاخص‌های دلتای تجمعی، معاملات بزرگ و حجم را به نمودار اضافه کردیم.
- ادغام در دوره 1 صورت می گیرد. محل شکست به وضوح دیده می شود (مربع قرمز) - معاملات بزرگ فروشندگان تهاجمی را نشان می دهد.
- حجم شمع 2 در لحظه شکست افزایش یافت و می توان فرض کرد که یک شکست واقعی است. قیمت در طول حرکت رو به پایین دائماً مرز پایینی باند بولینگر را لمس می کند و به این حرکت "راه رفتن باند" می گویند.
- حجم در دوره 3 طی یک بازگشت کوچک کاهش یافت. به احتمال زیاد کاهش قیمت ادامه خواهد داشت.
- ما شاهد فروش های بزرگ و یک شمع قرمز بزرگ در دوره 4 هستیم. چنین حجمی ممکن است نشان دهنده اوج فروش باشد و زمان آن رسیده است که معامله گران با موقعیت های کوتاه هوشیار شوند و واکنش بازار را تماشا کنند. با این حال، روند نزولی محلی بیش از حد قوی است، به همین دلیل است که در طول بازگشت دوباره شاهد حجم کمی هستیم. شاید برخی از معامله گران سود پوزیشن کوتاه را در اینجا ثبت کنند.
- ما چیزی را می بینیم که ما را به یاد یک ته دوتایی در دوره 5 می اندازد. پایین اول زیر مرز باندهای بولینگر است، در حالی که قسمت دوم داخل است. قدرت روند زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به مرز بالایی دست نمی‌یابد یا بالاتر از آن حرکت می‌کند. دلتای تجمعی تغییر روند احتمالی را تایید می کند. با این حال، در این شرایط نباید فورا پوزیشن های لانگ باز کنید. بهتر است منتظر تایید اضافی باشید زیرا ضربه نزولی بسیار قوی بود.
الگوی فشار دادن. باندهای بولینگر با نوسانات به حرکت در می آیند. تثبیت در حین فشردن صورت می گیرد و نوسانات در طول گسترش باند افزایش می یابد. فشار دادن اغلب با یک شکست کاذب به پایان می رسد. در صورت فشردگی، یک معامله گر در طول شکست مرز پایین می فروشد و در طول شکست مرز بالایی باندهای بولینگر خرید می کند. با این حال، سیگنال های تایید از سایر اندیکاتورها برای باز کردن معامله مورد نیاز است.
ما قبلاً 5 دقیقه ای از نمودار آتی E-Mini S& P 500 را در نظر گرفتیم. ما از معاملات بزرگ و دلتا تجمعی به عنوان شاخص های تأیید استفاده کردیم. بولینگر در کتاب خود توصیه می کند که از شاخص های حجم برای تأیید استفاده کند ، به همین دلیل ما نشانگر Zigzag Pro را به نمودار اضافه خواهیم کرد.
ما در قسمت فوقانی نمودار ، نوارهای بولینگر بسیار باریک را مشاهده می کنیم.
- حجم به شدت در طول شکست در نقطه 1 افزایش می یابد.
- در ادامه ، حجم در نقاط 2 و 3 افزایش می یابد.
- سقوط قیمت در نقطه 4 کاهش می یابد و حجم در مقایسه با نقطه 3 کاهش می یابد.
- ما حداقل حجم را برای کل روند محلی نزولی در نقطه 5 می بینیم. شاید ، فروشندگان از بخار خارج شوند و زمان آن رسیده است که سود موقعیت کوتاه را ثبت کنند.
نمونه های استفاده
باند های بولینگر نه تنها برای نمودارهای قیمت می توانند مورد استفاده قرار گیرند ، بلکه می توانند در سایر شاخص ها ، به عنوان مثال ، RSI (شاخص قدرت نسبی) "قرار بگیرند". بولینگر تنظیمات زیر را توصیه می کند:
| نشانگر | طول | عرض |
| 9-دوره RSI | 40 | 2.0 |
| 14-دوره RSI | 50 | 2.1 |
بیایید نمونه ای را در نمودار آتی روزانه E-Mini S& P 500 در نظر بگیریم.
باندهای بولینگر مناطق بیش از حد/بیش از حد را برای شاخص RSI بهتر از تنظیمات استاندارد 30/70 شناسایی می کنند. همین قوانین در اینجا مانند نمودارهای قیمت عمل می کنند:
- واگرایی تاپ/پایین ؛
- بالا/پایین اول باید در خارج از باند باشد ، در حالی که مورد دوم - داخل ؛این سیگنال فقط در این مورد صادق است.
نتیجه گیری اصلی با توجه به گروههای بولینگر
- نوسانات بالا با پایین متناوب است.
- لمس مرزهای باند بالا و پایین باید توسط شاخص ها تأیید شود. نشانگرهای حجم یا خوشه باید به طور کارآمد استفاده شوند.
- رگرسیون به میانگین آنقدر قوی نیست که باید از دیدگاه ریاضی باشد. در حقیقت ، این بدان معنی است که قیمت ها پس از یک انحراف قابل توجه باید به مقدار متوسط برگردند. با این حال ، همیشه در عمل واقعی اتفاق نمی افتد.
- بزرگترین اسطوره در مورد گروههای بولینگر این است که شما باید در گروه پایین خریداری کنید و در قسمت فوقانی بفروشید. ممکن است کار کند و ممکن است نباشد.
- با استفاده از شاخص های اضافی تعداد معاملات موفق را افزایش می دهد.
خوشت آمد؟به دوستانت بگو:
سایر مقالات وبلاگ:
سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای بدست آوردن داده های اضافی برای تحلیل بازار می دهد. مشتری نیز به نوبه خود از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هر گونه اطلاعات ارائه شده در این سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و به عنوان توصیه ای برای عملیات تجاری تلقی نمی شود.
X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید پذیرش همه
بررسی اجمالی حریم خصوصی
این وب‌سایت از کوکی‌ها برای بهبود تجربه شما در حین حرکت در وب‌سایت استفاده می‌کند. از این میان، کوکی‌هایی که به‌عنوان ضروری دسته‌بندی می‌شوند، در مرورگر شما ذخیره می‌شوند، زیرا برای کارکرد عملکردهای اساسی وب‌سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی‌های شخص ثالث استفاده می‌کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب‌سایت کمک می‌کنند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها انصراف دهید. اما انصراف از برخی از این کوکی‌ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.
