ریاضیات هرگز برای بسیاری از افراد نکته مهمی نبوده است. به همین دلیل ، وقتی آنها به بازار فارکس می آیند ، تنها فکر در مورد استفاده از فرمولهای ریاضی در تجارت باعث وحشت آنها می شود.
n بخش اول مقاله ما در مورد فرمول های ریاضی برای شما خواهیم گفت ، که هر معامله گر فارکس باید آن را بشناسد و بفهمد. خبر خوب این است که استفاده از این فرمول ها بسیار آسان است ، در حالی که فواید آنها مشهود است.
- هزینه PIP (نقطه بهره قیمت) ؛
- حاشیه و اهرم ؛
- اندازه یک موقعیت ؛
- امید به تجارت ؛
- همبستگی ارزها.
شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان!دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.
هزینه پیپ
حرکت جفت ارز در بازار فارکس در PIP ها اندازه گیری می شود. حداقل PIP از اکثر جفت های ارز ، در چارچوب نرخ ارز ، رقم چهارم پس از یک نقطه اعشاری است. تنها استثناء جفت ارز با JPY (ین ژاپنی) است. PIP آنها تغییر قیمت 0. 01 است ، زیرا نقل قول های قیمت این جفت ها فقط دو رقم دارند.
به عنوان مثال ، اگر نقل قول قیمت جفت ارز EUR/USD از 1. 3510 به 1. 3530 افزایش یافته باشد ، این بدان معنی است که رشد آن 20 پیپ است. و از طرف دیگر ، اگر قیمت قیمت USD/JPY از 95. 40 به 95. 10 کاهش یابد ، این بدان معنی است که کاهش آن 30 پیپ است.
بسته به اینکه چه جفت ارز تجارت می کنید ، هزینه یک پیپ متفاوت خواهد بود. قبل از شروع محاسبات ، ما می خواهیم به شما یادآوری کنیم که یک قطعه استاندارد در بازار فارکس برابر با 100000 واحد از ارز پایه است ، در حالی که یک مینی لوت 10،000 واحد و میکرو لوت 1000 واحد است.
برای محاسبه هزینه یک پیپ از هر جفت ارز می توانید از فرمول ریاضی زیر استفاده کنید:
هزینه یک پیپ = 1 پیپ / نرخ ارز х اندازه تجارت.
نمونه محاسبه برای جفت ارز یورو/USD:
- یک پیپ = 0. 0001 ؛
- ارز پایه: یورو (یورو) ؛
- نرخ ارز: 1. 2500 ؛
- اندازه تجارت: 100000 (1 قطعه) ؛
- هزینه PIP = 0. 0001 / 1. 2500 x 100،000
نمونه دیگر محاسبه برای جفت ارز USD/JPY:
- یک پیپ = 0. 01 ؛
- ارز پایه: دلار (دلار آمریکا) ؛
- نرخ ارز: 95. 50 ؛
- اندازه تجارت: 100000 (1 قطعه) ؛
- هزینه PIP = 0. 01 / 95. 50 x 100،000
نمونه دیگری از محاسبه برای جفت ارز GBP/CHF:
- یک پیپ = 0. 0001 ؛
- ارز پایه: GBP (استرلینگ پوند انگلیس) ؛
- نرخ ارز: 1. 3220 ؛
- اندازه تجارت: 100000 (1 قطعه) ؛
- هزینه PIP = 0. 0001 / 1. 3220 x 100000
حاشیه و اهرم
بسیاری از مبتدیان که به بازار فارکس آمدند ، اهرم و حاشیه را گیج می کنند. اگرچه این دو مفهوم از نزدیک با یکدیگر در ارتباط هستند ، اما باید تفاوت های آنها را درک کنید و بتوانید آنها را محاسبه کنید.
اهرم چیست؟اهرم اجازه می دهد تا یک معامله گر با استفاده از بخش کوچکی از سرمایه خود موقعیت های بازار بزرگتر را باز کند و بقیه را از کارگزار وام بگیرد.
حاشیه چیست؟حاشیه یک وثیقه پول است که کارگزار هنگام باز کردن موقعیت بازار از شما درخواست می کند. این کارگزار وثیقه شما را با وثیقه های سایر مشتریان ترکیب می کند و معاملات شما را در بازار جهانی ارز از طریق تأمین کنندگان نقدینگی و بانکهای شریک ارسال می کند.
اهرم توسط فرمول ریاضی زیر محاسبه می شود:
اهرم = اندازه تجارت / اندازه سرمایه تجاری.
بیایید اهرم را با استفاده از مثال زیر محاسبه کنیم. بیایید فرض کنیم که شما تصمیم گرفتید تجارت را با ارزش اسمی 100000 دلار انجام دهید. با این حال ، اندازه سرمایه تجاری شما فقط 2000 دلار است. بنابراین ، اندازه اهرم در این مورد 50: 1 خواهد بود.
اهرم = 100،000 دلار / 2000 دلار = 50.
اهرم = 100،000 دلار / 5،000 دلار = 20.
American brokers provide the maximum leverage in the size of 50:1. Brokers from other countries allow (sometimes) their clients using the leverage in the size of 500:1. The higher the leverage (500:1 >50: 1) ، حاشیه (وثیقه) پایین تر برای اجرای تجارت مورد نیاز است. شما همیشه باید از اهرم با مسئولیت پذیری استفاده کنید ، زیرا می تواند رشد سود و زیان را تسهیل کند.
اندازه یک موقعیت
اندازه یک موقعیت یکی از مهمترین و مکرر محاسبات است که هر معامله گر انجام می دهد. در حقیقت ، قبل از ورود به تجارت ، یک معامله گر باید اندازه دقیق موقعیت بازار خود را بر اساس یک مدل محاسبه ای که از قبل شناسایی کرده بود محاسبه کند.
یکی از ساده ترین و کارآمدترین مدلهای محاسبه اندازه یک موقعیت یک مدل کسری ثابت است. طبق این مدل ، یک معامله گر X ٪ از سرمایه تجاری خود را در هر تجارت اعدام شده خطر می کند. این مدل پیش بینی می کند که 1-2 ٪ سرمایه تجاری یک خطر قابل قبول برای یک تجارت است.
به محض اینکه اندازه ریسک بهینه را برای یک تجارت مشخص کردید ، باید تصمیم بگیرید که ارسال ضرر توقف منطقی تر است. به محض اینکه تصمیم گرفتید که از دست دادن توقف در کجا ارسال کنید ، باید فاصله از این سطح را تا نقطه باز کردن تجارت در PIP ها اندازه گیری کنید و تعداد نتیجه را در ذهن داشته باشید.
مرحله بعدی شناسایی هزینه یک پیپ است. ما قبلاً توضیح دادیم که چگونه این کار را در ابتدای مقاله انجام دهیم. در این مثال ، فقط برای راحتی ، ما هزینه یک پیپ برابر با USD 10 را می گیریم. اکنون می توانیم محاسبه اندازه موقعیت بازار خود را شروع کنیم. در زیر فرمول محاسبه آن آورده شده است:
اندازه سرمایه گذاری سرمایه x خطر تجارت / فاصله از نقطه ورود به توقف ضرر x هزینه PIP.
بیایید یک مثال خاص را در نظر بگیریم:
- اندازه سرمایه تجارت: 10،000 دلار ؛
- خطر تجارت: 2 ٪ ؛
- فاصله از نقطه ورود تا از دست دادن توقف: 80 پیپ ؛
- هزینه پیپ: 10 دلار ؛
- اندازه یک موقعیت = 10،000 دلار x 0. 02 / 80 x 10 USD
بنابراین ، بر اساس داده های محاسبه ، حداکثر اندازه تجارت اعدام شده 0. 25 قطعه است.
امید به تجارت
امید به تجارت در تجارت بسیار مهم است ، به همین دلیل هر معامله گر باید در مورد آن آگاهی داشته باشد. با این حال ، معنی آن چیست؟به طور خلاصه ، امید به تجارت اندازه متوسط سود یا ضرر است که ممکن است از تجارت بر اساس شاخص های آماری سیستم معاملاتی شما انتظار داشته باشد. در زیر یک فرمول ریاضی از محاسبه این شاخص وجود دارد:
(درصد معاملات سودآور x متوسط از تجارت سودآوری افزایش می یابد)-(درصد معاملات زیان X به طور متوسط از تجارت ضرر و زیان کاهش می یابد).
اکنون ، ما با استفاده از نمونه ای از داده های آماری یک روند استاندارد پس از سیستم معاملاتی ، امید به تجارت را از نزدیک در نظر خواهیم گرفت. به عنوان یک قاعده ، روند زیر سیستم تجارت با درصد پایین معاملات سودآوری مشخص می شود ، اما همچنین با افزایش متوسط نسبتاً بالاتر از تجارت سودآوری در مقایسه با کاهش متوسط از تجارت ضرر.
- سیستم معاملاتی: روند زیر ؛
- درصد معاملات سودآوری: 35 ٪ ؛
- میانگین افزایش از تجارت سودآوری: 1200 دلار ؛
- کاهش متوسط از تجارت ضرر: 350 دلار ؛
- امید به تجارت = (0. 35 x 1200 دلار) - (0. 65 x 350 USD)
بنابراین ، روند در نظر گرفته شده پس از سیستم معاملاتی با امید به تجارت 192. 5 دلار مشخص می شود ، که این یک ارزش متوسط سود مورد انتظار از هر تجارت است.
اکنون یک مثال دیگر را در نظر می گیریم. بیایید داده های آماری از میانگین استراتژی معاملات معکوس را بگیریم. به عنوان یک قاعده ، این استراتژی درصد بالاتری از معاملات سودآوری و افزایش متوسط از تجارت سودآوری و کاهش متوسط از تجارت ضرر تقریباً برابر است.
- سیستم معاملاتی: میانگین برگشت ؛
- درصد معاملات سودآوری: 60 ٪ ؛
- میانگین افزایش از تجارت سودآوری: 575 دلار ؛
- کاهش متوسط از تجارت ضرر: 525 دلار ؛
- امید به تجارت = (0. 60 x 575 USD) - (0. 40 x 525 USD)
بنابراین ، میانگین استراتژی معاملات معکوس در نظر گرفته شده با امید به تجارت 135 دلار مشخص می شود ، که این یک ارزش متوسط سود مورد انتظار از هر تجارت اعدام شده است.
بسیاری از معامله گران این کار را به اشتباه انجام می دهند که کارآیی یک سیستم معاملاتی را بر اساس درصد معاملات سودآوری فقط ارزیابی می کنند. همانطور که اکنون مشاهده می کنید ، این شاخص فقط یکی از چندین شاخص است که در فرمول محاسبه امید به تجارت استفاده می شود.
همبستگی ارزها
چند بار تجارت را به طور همزمان توسط چندین جفت ارز انجام دادید و متوجه شدید که حرکات نقل قول قیمت آنها به هم پیوسته است؟به عنوان مثال ، اگر موقعیت های طولانی را با جفت یورو/USD ، GBP/USD و AUD/USD باز کنید ، ممکن است فکر کنید که معاملات را اجرا کرده اید ، که بین خودشان وصل نشده اند. با این حال ، اینگونه نیست ، زیرا ارزهای پایه این جفت ها (EUR ، GBP و AUD) علیه دلار معامله می شوند.
همبستگی ارزها یک شاخص آماری است که حرکات جفت ارز را با توجه به یکدیگر توصیف می کند. همبستگی ارز می تواند مثبت باشد ، به این معنی که حرکت قیمت دو ارز در یک جهت (هر دو رشد یا سقوط). آنها همچنین می توانند منفی باشند ، این به معنای حرکت نقل قول قیمت دو جفت ارز در جهات مختلف است (یکی رشد می کند ، در حالی که دیگری سقوط می کند ، و برعکس). علاوه بر این ، همبستگی جفت ارز می تواند خنثی باشد ، این به معنای عدم وجود هرگونه اتصال قابل توجه بین حرکات نقل قول قیمت دو جفت ارز است.
ترتیب محاسبه همبستگی ارز بسیار پیچیده است ، به همین دلیل ما در این مقاله در مورد آن صحبت نخواهیم کرد. با این حال ، خوشبختانه برای ما ، نیازی به انجام آن نیست. شاخص های زیادی وجود دارد که به این هدف خدمت می کنند. آنها به طور خودکار شاخص های همبستگی را محاسبه می کنند و مقادیر حاصل از آنها را در یک شکل جدول منعکس می کنند.
دامنه های زیر از همبستگی ارز به شما کمک می کند تا چگونه جفت ارز با توجه به یکدیگر به راحتی و سریع حرکت می کنند:
- 0 - 0. 2 - بدون همبستگی ؛
- 0. 2 - 0. 4 - همبستگی کم یا ضعیف ؛
- 0. 4 - 0. 7 - همبستگی متوسط ؛
- 0. 7 - 0. 9 - همبستگی زیاد یا قوی ؛
- 0. 9 - 1. 0 - همبستگی بسیار قوی.
به یاد داشته باشید که مقادیر مثبت به ما می گویند که جفت ارز در همان جهت حرکت می کند ، در حالی که موارد منفی به ما می گویند که این زوج ها در جهات مختلف حرکت می کنند.
اگر بیشتر پیش برویم و از نمودار آتی شاخص USD برای شناسایی حرکات آینده جفت های اصلی ارز استفاده کنیم ، چه می شود؟این نمودار به صورت رایگان در بستر ATAS در دسترس است و حرکت قیمت این آینده اغلب بر خلاف حرکت جفت های اصلی ارز است ، که در آن USD دوم می شود (EUR/USD ، GBP/USD ، AUD/USD ، NZD/USD ،و غیره.). در این حالت ، یک آتی شاخص USD نقش یک شاخص پیشرو را ایفا می کند. شما می توانید در مورد این روش تجزیه و تحلیل بازار ساده و کارآمد در مقاله ما بخوانید: 8 موردی که باید بدانید. قسمت 2 .
ما همچنان به معرفی فرمولهای مهم ریاضی ، که هر معامله گر که در بازار فارکس معامله می کند باید در زرادخانه خود داشته باشد ، در قسمت دوم مقاله برای شما. اگر شما یک معامله گر فارکس مبتدی هستید ، قیمت را دنبال کنید و هنوز هم تعجب می کنید که چگونه حرکات آینده جفت های ارز را پیش بینی کنید ، توصیه می کنیم استراتژی استفاده از ردپای را بر اساس مقاله مثال آینده ارز بخوانید. شما می توانید در مورد نحوه استفاده از ابزارهای پیشرفته بستر معاملاتی و تحلیلی ATAS برای تجزیه و تحلیل کارآمدتر از بازار ارز در این و سایر مقالات مشابه ، مشاوره مفیدی پیدا کنید. در ابتدای مقاله از لینک استفاده کنید تا پلت فرم ATAS را به طور رایگان بارگیری کنید. تجارت مبارک!<Span> ما همچنان به معرفی فرمولهای مهم ریاضی ، که هر معامله گر که در بازار فارکس معامله می کند باید در زرادخانه خود داشته باشد ، در قسمت دوم مقاله برای شما. اگر شما یک معامله گر فارکس مبتدی هستید ، قیمت را دنبال کنید و هنوز هم تعجب می کنید که چگونه حرکات آینده جفت های ارز را پیش بینی کنید ، توصیه می کنیم استراتژی استفاده از ردپای را بر اساس مقاله مثال آینده ارز بخوانید. شما می توانید در مورد نحوه استفاده از ابزارهای پیشرفته بستر معاملاتی و تحلیلی ATAS برای تجزیه و تحلیل کارآمدتر از بازار ارز در این و سایر مقالات مشابه ، مشاوره مفیدی پیدا کنید. در ابتدای مقاله از لینک استفاده کنید تا پلت فرم ATAS را به طور رایگان بارگیری کنید. تجارت مبارک! ما همچنان به معرفی فرمولهای مهم ریاضی ، که هر معامله گر که در بازار فارکس تجارت می کند باید در زرادخانه خود داشته باشد ، در قسمت دوم مقاله برای شما. اگر شما یک معامله گر فارکس مبتدی هستید ، قیمت را دنبال کنید و هنوز هم تعجب می کنید که چگونه حرکات آینده جفت های ارز را پیش بینی کنید ، توصیه می کنیم استراتژی استفاده از ردپای را بر اساس مقاله مثال آینده ارز بخوانید. شما می توانید در مورد نحوه استفاده از ابزارهای پیشرفته بستر معاملاتی و تحلیلی ATAS برای تجزیه و تحلیل کارآمدتر از بازار ارز در این و سایر مقالات مشابه ، مشاوره مفیدی پیدا کنید. در ابتدای مقاله از لینک استفاده کنید تا پلت فرم ATAS را به طور رایگان بارگیری کنید. تجارت مبارک!
