میانگین متحرک با وزن خطی-استراتژی معاملاتی Backtest (آیا این کار می کند؟)

میانگین حرکت ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که داده های قیمت را در یک دوره خاص صاف می کند. آنها در انواع مختلفی قرار می گیرند و هر نوع مزایا و محدودیت های خود را دارد. میانگین متحرک با وزن خطی یکی از موارد متداول است. اما آیا می دانید آن چیست؟و آیا می دانید که آیا میانگین متحرک با وزن خطی کار می کند؟

بله ، استراتژی های متوسط در حال حرکت با وزن خطی کار می کنند. پشتی های ما نشان می دهد که میانگین متحرک با وزن خطی می تواند برای هر دو استراتژی متوسط بازده و روند در سهام استفاده شود.

میانگین متحرک به طور خطی وزن (LWMA) میانگین متحرک است که وزن بیشتری را بر روی داده های قیمت اخیر به صورت خطی می گذارد: جدیدترین قیمت دارای بالاترین وزن است که هر قیمت قبلی به تدریج وزن کمتری دارد. در نتیجه ، برای هر دوره معین ، LWMA سریعتر نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

فهرست مطالب:

با وزن خطی در حال حرکت استراتژی متوسط و بهترین تنظیمات

قبل از اینکه توضیح دهیم که میانگین متحرک با وزن خطی چیست و چگونه می توانید آن را محاسبه کنید ، ما مستقیماً به ذات آنچه این وب سایت در مورد آن است می پردازیم: پشتی های کمکی.

فرضیه ما ساده است:

آیا یک استراتژی متوسط در حال حرکت با وزن خطی کار می کند؟آیا می توانید با استفاده از استراتژی های متوسط متحرک با وزن خطی درآمد کسب کنید؟

ما به بیشترین ابزار در جهان نگاه می کنیم: S& P 500. ما در SPDR S& P 500 Trust ETF که دارای جاسوسی کد Ticker است ، آزمایش می کنیم.

در کل ، ما چهار پشتی مختلف انجام می دهیم:

1. استراتژی 1: هنگامی که نزدیک جاسوسی از زیر میانگین حرکت N-Day عبور می کند ، ما جاسوسی را در نزدیکی خریداری می کنیم. ما وقتی جاسوسی بالاتر از همان میانگین بسته می شود ، می فروشیم. ما از CAGR به عنوان متریک عملکرد استفاده می کنیم.
2. استراتژی 2: برعکس ، هنگامی که نزدیک به جاسوسی بالاتر از میانگین متحرک N-Day ، ما جاسوسی را در نزدیکی خریداری می کنیم. ما وقتی جاسوسی زیر همان میانگین بسته می شود ، می فروشیم. ما از CAGR به عنوان متریک عملکرد استفاده می کنیم.
3. استراتژی 3: هنگامی که نزدیک به جاسوسی از زیر میانگین متحرک N-Day عبور می کند ، ما بعد از N روز می فروشیم. ما برای ارزیابی عملکرد از میانگین سود هر درصد استفاده می کنیم ، نه CAGR.
4. استراتژی 4: هنگامی که نزدیک به جاسوسی بالاتر از میانگین متحرک N-Day عبور می کند ، ما بعد از N-Days می فروشیم. ما برای ارزیابی عملکرد از میانگین سود هر درصد استفاده می کنیم ، نه CAGR.

نتایج دو پشتی اول به این شکل است:

استراتژی 1

استراتژی 2

نتایج حاصل از بک‌آزمون‌ها بسیار آشکار است: در کوتاه‌مدت، بازار سهام تمایل به بازگشت به میانگین نشان می‌دهد. در درازمدت بهتر است از استراتژی های دنبال کننده روند استفاده کنید.

چرا به این نتیجه می رسیم؟

زیرا اگر از میانگین متحرک کوتاه استفاده کنیم، بهترین استراتژی این است که وقتی سهام به زیر میانگین می‌رسد، خرید کنیم و زمانی که میانگین متحرک می‌چرخد و بالاتر از میانگین متحرک بسته می‌شود، بفروشیم (خرید روی ضعف و فروش بر روی قدرت). این به وضوح در اولین آزمایش بالا برای میانگین متحرک 5 روزه قابل مشاهده است. میانگین متحرک 5 روزه CAGR 8. 53٪ را برمی گرداند که تقریباً به خوبی خرید و نگهداری است، حتی اگر زمان صرف شده در بازار به میزان قابل توجهی کمتر باشد.

هنگامی که ما روی قدرت خرید می کنیم و با ضعف می فروشیم، در آزمون دوم جدول بالا، بهترین استراتژی استفاده از روزهای زیاد در میانگین است. هر چه میانگین طولانی تر باشد، بهتر است. میانگین متحرک 200 روزه 6. 21 درصد بازده دارد که بسیار مناسب است.

نتایج حاصل از بک‌آست‌های 3 و 4 به این شکل است (نتایج CAGR نیستند، بلکه میانگین سود در هر معامله هستند):

استراتژی 3

استراتژی 4

همانطور که انتظار می رود، هر چه مدت بیشتری در بازار سهام باشید، بازده بهتری خواهید داشت. این به دلیل باد دنباله دار به شکل تورم و افزایش بهره وری است.

با این حال، توجه داشته باشید که این تنها یکی از روش‌های آزمایش میانگین متحرک است. اساساً راه‌های نامحدودی وجود دارد که می‌توانید از میانگین متحرک استفاده کنید و احتمالاً تخیل شما محدودکننده‌ترین عامل است!

میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) چیست؟

میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری را به داده های قیمت اخیر و وزن کمتری را به داده های قدیمی اختصاص می دهد. درست مانند EMA، جدیدترین قیمت بیشترین وزن را دارد و هر قیمت قبلی به تدریج وزن کمتری دارد. اما در این حالت وزن ها به صورت خطی کاهش می یابد.

این میانگین هر یک از قیمت های بسته شدن را در یک دوره معین می گیرد و آنها را در یک ضریب "وزن" از پیش تعیین شده ضرب می کند. بنابراین، هنگامی که داده های قیمت دوره های مختلف در نظر گرفته شد، آنها جمع شده و بر مجموع تعداد دوره ها تقسیم می شوند. در نتیجه، LWMAها نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند.

یعنی در مقایسه با SMA، میانگین متحرک خطی خنثی کمتری دارد. همچنین، در مقایسه با EMA، نوارهای کمتری را در نظر می گیرد و به مقدار قبلی بستگی ندارد، بنابراین وقتی روی همان قیمت ها اعمال شود، صرف نظر از اینکه چه مقدار داده از قبل بارگذاری شده است، همیشه همان مقدار را نشان می دهد.

از آنجا که وزن خطی نسبت به سایر میانگین های متحرک نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، در یک بازار مسطح "سر و صدای" بیشتری ایجاد می کند. به همین دلیل بسیاری از معامله گران که از LWMA استفاده می کنند ، از آن در رابطه با میانگین حرکت ساده استفاده می کنند. در این حالت ، می توان سیگنال های خرید و فروش را در حین شکستن و متقاطع میانگین حرکت ایجاد کرد ، در حالی که وقتی SMA و LWMA در همان جهت حرکت می کنند ، روند تأیید می شود.

نحوه محاسبه LWMA

فرمول برای میانگین متحرک وزن خطی (LWMA) کاملاً ساده است. به شرح زیر داده شده است:

LWMA = [(P_nx w₁) + (P_n-1x w₂) + (P_n-2x w₃)…]/ ∑ w

P = قیمت دوره مربوطه

n = جدیدترین دوره

N-1 = دوره قبلی

N-2 دو دوره قبل است

W = وزن اختصاص یافته به هر دوره: بالاترین وزن به جدیدترین وزن می رود و وزن بر اساس تعداد دوره های مورد استفاده ، به صورت خطی کاهش می یابد.

در حالی که می توانید محاسبات را به صورت دستی انجام دهید ، پلت فرم معاملاتی این کار را برای شما انجام می دهد و نشانگر را در هنگام ضمیمه ترسیم می کند.

چرا از LWMA استفاده می کنیم؟

میانگین متحرک با وزنی خطی یک قیمت متوسط به طور مداوم محاسبه شده از یک دارایی در یک دوره معین است. این به شما کمک می کند تا نویز را کاهش دهید تا بتوانید به وضوح ببینید که قیمت چه کاری انجام می دهد. می توانید از آن برای دیدن روند و نوسانات قیمت فردی استفاده کنید. به طور کلی ، هنگامی که قیمت بالاتر از LWMA است ، و LWMA در حال افزایش است ، احتمالاً یک صعود وجود دارد ، اما اگر قیمت زیر LWMA باشد و LWMA پایین بیاید ، احتمالاً روند نزولی وجود دارد.

LWMA همچنین می تواند به شما کمک کند تا تغییر روند را مشاهده کنید: وقتی قیمت از LWMA عبور می کند که می تواند یک تغییر روند را نشان دهد. یعنی اگر قیمت بالاتر از LWMA باشد و بعد از آن پایین بیاید ، ممکن است تغییر از صعود به پایین آمدن وجود داشته باشد ، در حالی که برعکس برای تغییر به صعود صادق است.

نحوه استفاده از LWMA

بیشتر سکوی معاملاتی در آنجا دارای یک نشانگر LWMA داخلی است ، اما برخی ممکن است به سادگی آن را به طور متوسط متحرک وزن (MWA) نامگذاری کنند. برای استفاده از شاخص ، آن را در بستر معاملاتی خود جستجو کرده و آن را به نمودار وصل کنید. سپس تنظیمات را به آنچه می خواهند تنظیم کنید.

برای استفاده از LWMA برای نشان دادن یک روند ، دوره متوسط را به تعداد زیادی تنظیم کنید ، بگویید 100 یا 200. مقادیر پایین تر می توانند این شاخص را از نزدیک تر دنبال کنند و به جای نشان دادن روند ، نوسانات قیمت فردی را نشان می دهد.

توصیه می کنیم هر کاری را که می کنید انجام دهید. اگر می خواهید از میانگین های متحرک برای تعریف روند استفاده کنید ، پس ایده های خود را پشت سر می گذارید. هرگز از ایده های آزمایش نشده استفاده نکنید!

چگونه می توانید از LWMA استفاده کنید؟

شما می توانید LWMA را برای انجام تعدادی کارها در هنگام تجارت انجام دهید. یکی از آنها دیدن جهت روند است. هنگامی که شما از LWMA برای شناسایی یک روند استفاده می کنید ، می تواند به عنوان سطح پشتیبانی در طی صعود یا سطح مقاومت در حین پایین آمدن عمل کند. برای به دست آوردن بهترین از شاخص ، می توانید آن را با سایر شاخص ها مانند نوسان ساز یا تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ترکیب کنید تا لحظه مناسب برای ورود به تجارت را مشخص کنید.

به عنوان مثال ، اگر یک الگوی شمعدانی صعودی ، مانند چکش ، در اطراف یک LWMA با افزایش طولانی مدت پس از عقب نشینی رخ دهد ، می تواند نشانگر پایان بازگرداندن و ادامه صعود باشد.

از طرف دیگر ، می توانید از دو شاخص LWMA استفاده کنید: یکی با تنظیمات طولانی مدت (200) و دیگری با یک دوره کوتاه (مثلاً 30 یا 50). هنگامی که LWMA دوره کوتاه بالاتر از 200 دوره LWMA عبور می کند ، شما یک سیگنال خرید دارید و وقتی دوره کوتاه LWMA از زیر LWMA 200 دوره عبور می کند ، سیگنال فروش دارید.

اشکالاتی با LWMA

مانند هر شاخص فنی ، شاخص متوسط متحرک با وزن خطی محدودیت های خود را دارد. شما باید این محدودیت ها را درک کنید تا بتوانید از این شاخص به طور مؤثر استفاده کنید.

در اینجا سه محدودیت رایج LWMA آورده شده است:

1. فاکتور تاخیر: مانند سایر شاخص ها ، LWMA نیز عقب مانده است.
2. اعم از بازارها: هنگامی که عمل قیمت خرد می شود یا عمدتاً در کنار هم حرکت می کند ، اطلاعات کمی را ارائه می دهد. در چنین دوره هایی ، قیمت در اطراف LWMA نوسان خواهد کرد ، بنابراین LWMA سیگنال های متقاطع یا پشتیبانی/مقاومت خوبی را ارائه نمی دهد.
3. سیگنال های کاذب: این می تواند چندین سیگنال کاذب ارائه دهد. سیگنال کاذب زمانی است که قیمت از LWMA عبور می کند اما پس از آن نمی تواند در جهت مورد انتظار حرکت کند ، که می تواند منجر به معاملات بد شود. غیر معمول نیست که چندین سیگنال کاذب قبل از پیشرفت یک روند قابل توجه داشته باشید.

مقالات مربوطه در مورد حرکت به طور متوسط استراتژی ها و پشتی ها

میانگین حرکت برای مدت طولانی در بازارهای معاملاتی بوده است. به احتمال زیاد ، استراتژی های متوسط در حال حرکت شروع استراتژی های تجاری سیستماتیک و خودکار است که در دهه 1970 توسعه یافته است ، به عنوان مثال توسط Ed Seykota. ما معتقدیم که به راحتی می توان فرض کرد که میانگین های متحرک قبل از دهه 1990 به دلیل ظهور رایانه شخصی ، یک شاخص تجاری بسیار بهتر بودند. کمترین میوه آویزان "از بین رفته است".

گفته می شود ، پشتی های ما به وضوح نشان می دهد که شما می توانید استراتژی های معاملاتی سودآور را بر اساس میانگین های متحرک توسعه دهید اما عمدتاً بر اساس بازده میانگین کوتاه مدت و روند طولانی تر است. علاوه بر این ، میانگین های مختلف در حال حرکت وجود دارد و می توانید از یک میانگین متحرک متفاوت/خلاقانه استفاده کنید ، یا می توانید میانگین های متحرک را با پارامترهای دیگر ترکیب کنید.

برای راحتی شما ، ما تمام میانگین های متحرک را با هر دو توضیحات مفصل و پشتی پوشش داده ایم. این لیست ما است:

ما همچنین استراتژی های متوسط متحرک مربوط به معاملات مربوطه را منتشر کرده ایم:

میانگین متحرک با وزن خطی-غذای آماده

غذای آماده ما از پشتی این است که اگر در هنگام استفاده از چند روز کوتاه ، استراتژی های میانگین متحرک با وزن خطی را به خوبی کار می کنند (نزدیک به میانگین متحرک) خرید می کنید. در مقابل ، بهتر است وقتی از میانگین متحرک طولانی تر استفاده می کنید ، قدرت (نزدیک به میانگین متحرک) بخرید.