تعقیب Trend یکی از محبوب ترین و سودآورترین روش های تجارت فنی است. تشخیص یک حرکت جهت دار قوی ، سنگ بنای ابزار ابزار معامله گر است. به طور کلی ، معاملات روند تلاش برای استفاده از حرکت یک دارایی در یک جهت خاص برای سرمایه گذاری در سود. این استراتژی می تواند ریسک یک معامله گر را کاهش داده و پتانسیل سود را افزایش دهد. شاخص های فنی مختلفی وجود دارد که به معامله گران کمک می کند تا حرکت را ارزیابی کنند. یکی از این شاخص ها که برای درک قدرت یک روند استفاده می شود ، شاخص متوسط جهت (ADX) است.
فهرست مطالب
شاخص متوسط جهت چیست؟
شاخص جهت متوسط بخشی از سیستم حرکت جهت را تشکیل می دهد. این شاخصی است که توسط ولز وایلدر ایجاد شده است تا قدرت یک حرکت قیمت را در جهت مثبت یا منفی قرار دهد. ADX در درجه اول قدرت اصلی یک روند را تعیین می کند.
ولز در ابتدا شاخص صنعت کالا را توسعه داد اما به دلیل اهمیت و صلاحیت بالای آن ، به یک شاخص محبوب برای تجارت فنی سهام نیز تبدیل شد.
ADX از دو شاخص همراه گرفته شده است: شاخص جهت مثبت (DI+) و شاخص جهت منفی (DI-). بنابراین ، یک شاخص ADX دارای سه خط در نمودار است: Di+، Di- و خط ADX.
محاسبه ADX
ADX در درجه اول برای تعیین کمیت استحکام یک روند استفاده می شود. ADX بر اساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طی یک دوره معین محاسبه می شود. ADX پیش فرض برای واحدهای 14 بار محاسبه می شود ، اگرچه می توان از دوره های دیگر استفاده کرد. ADX را می توان در وسایل نقلیه تجاری مانند سهام ، صندوق های متقابل ، صندوق های مبادله ای و معاملات آینده استفاده کرد.
همانطور که قبلاً ذکر شد ، شاخص ADX شامل سه مؤلفه است ، یعنی:
- شاخص جهت مثبت DI+
- شاخص جهت منفی di-
- خط ADX
مقدار ADX از 0 تا 100 طول می کشد و بدون در نظر گرفتن جهت آن ، قدرت این روند را نشان می دهد. این به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین روندها را مشاهده کنند و به نوبه خود سودآورترین معاملات را ضبط کنند.
معمولاً قرائت هایی که نزدیک به 0 یا بیشتر از 60 نفر هستند ، اتفاقات متداول نیستند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که مقدار ADX فقط قدرت روند را نشان می دهد و نه جهت آن. جنبه مهم دیگر نشانگر ADX DM است که به معنای حرکت جهت دار است. آنها مهمترین مؤلفه شاخص ADX هستند.
برای درک جزئیات ADX به جدول زیر نگاهی بیندازید.
| نشانگر | زیر 20 | بالاتر از 20 | بالاتر از 40 | زیر 40 |
| قید | دامنه تجارت | روند جدید در حال ظهور است | روند بسیار قوی | روند ممکن است تضعیف شود |
| +دی | یک حرکت صعودی ضعیف | روند جدید/گاو نر در حال ظهور است | روند گاو نر بسیار قوی | روند ممکن است تضعیف شود |
| -di | یک حرکت نزولی ضعیف | روند جدید/خرس در حال ظهور است | روند بسیار قوی خرس | روند ممکن است تضعیف شود |
+di = گاوها ممکن است با تولید سیگنال خرید فعال شون د-DI = خرس ها ممکن است با تولید سیگنال فروش فعال شوند
برای محاسبه ADX ، دامنه واقعی (TR) ، +DM ، -DM ، +DI ، -DI باید محاسبه شود. دامنه واقعی = قیمت بالا - قیمت پایین (از روز) DM با استفاده از قیمت های بالا/پایین و پایین و قبلی/پایین فعلی محاسبه می شود.
به عنوان مثال فرض کنید در 1 ژانویه ، برای سهام ABC ،
روز بالا = rs. 100 روز کم = Rs. 80 قبلی بالا = Rs. 90 پایین قبلی = Rs. 83 روز ارتفاع - بالاتر = Rs. 100 - Rs. 90 = Rs. 10 کم قبلی - جریان کم = Rs. 83 - روپیه. 80 = Rs. 3
Since Rs. 10 >Rs3 ، DM مثبت است و برعکس منجر ب ه-dm خواهد شد
به طور مشابه ، برای ADX 14 ، مجموع TR 14 روزه به دست می آید.
هنگامی که DM محاسبه شد، DI از آن مشتق می شود. اکنون DX به صورت = DI 14 تفاوت / DI 14 sum x 100 محاسبه می شود
ADX = میانگین ساده DX (14 روز)
با امکانات ترسیم نمودار اکنون به صورت آنلاین در دسترس سرمایه گذاران است، فقط با یک کلیک، نشانگر ADX می تواند روی صفحه نمایش شما نمایش داده شود. این محاسبات معمولاً فقط در برگه های اکسل برای یادگیری و درک عمیق ADX ترسیم می شوند
تجارت بر اساس ADX
اگر قیمت سهام افزایش یابد، DI+ از DI- عبور کند و ADX بزرگتر از 20 باشد، سپس سیگنال خرید تولید می شود.
اگر قیمت سهام کاهش یابد، DI- از DI+ عبور کند و ADX بیشتر از 20 باشد، سیگنال فروش تولید می شود.
ADX کمتر از 20 نشان دهنده تثبیت سهام و حرکت جانبی قیمت سهام است، به عنوان مثال، معمولاً محدوده ای است که بین حمایت و مقاومت در نوسان است.
محدودیت های ADX
از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس میانگین های متحرک است، به هر گونه تغییر قیمت به آرامی واکنش نشان می دهد. این یک شاخص عقب ماندگی است.
ADX ممکن است شاخص خوبی برای سهام های با نوسان کمتر نباشد و برای سهام های با نوسان بیشتر، ممکن است سیگنال های نادرست زیادی تولید شود.
ADX کافی نیستبه منظور تجارت باید همراه با سایر اندیکاتورها استفاده شود.
واگرایی در ADX نشان دهنده تغییر در روند نیست. تا زمانی که مقدار بالاتر از 20 باشد، روند بدون آسیب است.
نتیجه
اندیکاتور ADX نه تنها شرایط روند را تشخیص می دهد، بلکه به معامله گران کمک می کند تا سودآورترین روندها را برای معامله پیدا کنند. ADX همچنین تغییرات در شتاب روند را نشان می دهد و امکان رسیدگی به مدیریت ریسک را فراهم می کند. بهترین بازده با معامله قوی ترین روندها و اجتناب از موقعیت های دامنه به دست می آید.
سلام قبل از رفتن، ما چیز خاصی برای شما داریم!به مناسبت دیوالی 2021، ما یک ارتقاء رایگان Tickertape Pro را به شما هدیه می دهیم. این #DimaagLaganeKaMuhurat است!تنها کاری که باید انجام دهید این است که فقط در Tickertape ثبت نام کنید و از پیشنهاد استفاده کنید. ادامه دهید، اکنون حساب رایگان خود را درخواست کنید!
