گروههای بولینگر

Bollinger Bands® که توسط جان بولینگر ساخته شده است ، نوارهای نوسانات هستند که در بالا و زیر میانگین متحرک قرار دارند. نوسانات مبتنی بر انحراف استاندارد است که با افزایش نوسانات و کاهش می یابد. با افزایش نوسانات و با کاهش نوسانات ، باند ها به طور خودکار گسترده می شوند. ماهیت پویا آنها به آنها اجازه می دهد تا با تنظیمات استاندارد در اوراق بهادار مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

برای نسخه زنده این نمودار اینجا را کلیک کنید.

از باند های بولینگر می توان برای شناسایی M-TOPS و W-Bottoms یا تعیین قدرت روند استفاده کرد. سیگنال های مبتنی بر فاصله بین باند فوقانی و تحتانی ، از جمله فشار محبوب باند بولینگر ، با استفاده از نشانگر پهنای باند بولینگر مرتبط مشخص می شوند.

توجه: Bollinger Bands® یک علامت تجاری ثبت شده جان بولینگر است.

محاسبه باند بولینگر

فرمول ها

گروههای بولینگر از یک باند میانی با دو باند بیرونی تشکیل شده است. باند میانی یک میانگین متحرک ساده است که معمولاً در 20 دوره تنظیم می شود. از میانگین حرکت ساده استفاده می شود زیرا فرمول انحراف استاندارد نیز از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کند. دوره نگاه برای انحراف استاندارد همان است که برای میانگین حرکت ساده است. باندهای بیرونی معمولاً 2 انحراف استاندارد در بالا و زیر باند میانی تنظیم می شوند.

این صفحه گسترده محاسبات مربوط به گروههای بولینگر را در نمودار جاسوسی بالا نشان می دهد.

برای بارگیری این مثال صفحه گسترده اینجا را کلیک کنید.

تنظیم تنظیمات

تنظیمات را می توان متناسب با ویژگی های اوراق بهادار خاص یا سبک های تجاری تنظیم کرد. بولینگر توصیه می کند تنظیمات افزایشی کوچک را به ضرب انحراف استاندارد انجام دهید. تغییر تعداد دوره ها برای میانگین متحرک نیز بر تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف استاندارد تأثیر می گذارد. بنابراین ، فقط تنظیمات کوچک برای ضرب انحراف استاندارد مورد نیاز است. افزایش متوسط دوره در حال حرکت به طور خودکار تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف استاندارد را افزایش می دهد و همچنین افزایش در ضرب انحراف استاندارد را تضمین می کند. با یک انحراف استاندارد 20 روزه SMA و 20 روزه ، چند برابر انحراف استاندارد در 2 تنظیم شده است. بولینگر پیشنهاد می کند ضرب انحراف استاندارد را به 2. 1 برای یک SMA 50 دوره افزایش داده و ضرب انحراف استاندارد را به 1. 9 برای 10 دوره کاهش می دهد. SMA

تفسیر گروههای بولینگر

نوارهای بولینگر اغلب برای شناسایی M-Tops و W-Bottoms یا برای تعیین قدرت روند استفاده می شود.

سیگنال: W-BOTTOMS

W-Bottoms بخشی از کارهای آرتور مریل بود که 16 الگوی را با شکل W اساسی مشخص کرد. بولینگر از این الگوهای مختلف W با نوارهای بولینگر برای شناسایی بطن های W استفاده می کند ، که در یک رگ ها شکل می گیرند و حاوی دو پایین واکنش هستند. به طور خاص ، بولینگر به دنبال W-Dotoms است که پایین دوم پایین تر از حالت اول باشد اما بالای باند پایین قرار دارد. چهار مرحله برای تأیید W-Bottom با گروههای بولینگر وجود دارد. اول ، یک واکنش کم. این کم معمولاً ، اما نه همیشه ، زیر باند پایین است. دوم ، یک گزاف گویی به سمت گروه میانی وجود دارد. سوم ، قیمت جدیدی در امنیت وجود دارد. این پایین بالای باند پایین قرار دارد. توانایی نگه داشتن بالای باند پایین در آزمون ضعف کمتری در آخرین کاهش نشان می دهد. چهارم ، این الگوی با یک حرکت قوی از پایین دوم و استراحت مقاومت تأیید می شود.

نمودار 2 نوردستروم (JWN) را با W-Bottom در ژانویه تا فوریه 2010 نشان می دهد. ابتدا، سهام در ژانویه یک واکنش پایین را تشکیل داد (فلش سیاه) و به زیر باند پایین شکست. دوم، یک جهش در بالای باند میانی وجود داشت. ثالثاً، سهام به پایین‌ترین حد خود در ژانویه رفت و بالاتر از باند پایین نگه داشت. حتی اگر پایین‌ترین نقطه 5 فوریه باند پایین‌تر را شکست، سیگنال تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، زیرا مانند باندهای بولینگر، با استفاده از قیمت‌های بسته شدن محاسبه می‌شود. چهارم، سهام با افزایش حجم در اواخر فوریه افزایش یافت و بالاتر از اوایل فوریه شکست. نمودار 3 ساندیس را با W-Bottom کوچکتر در جولای-آگوست 2009 نشان می دهد.

سیگنال: M-Tops

M-Tops نیز بخشی از کار آرتور مریل بود که 16 الگو را با شکل پایه M شناسایی کرد. بولینگر از این الگوهای M مختلف با باندهای بولینگر برای شناسایی M-Topها استفاده می کند که اساساً مخالف W-Bottoms هستند. به گفته بولینگر، بالا معمولا پیچیده تر و کشیده تر از پایین هستند. تاپ های دوتایی، طرح های سر و شانه و الماس ها نمایانگر تاپ های در حال تکامل هستند.

در ابتدایی ترین شکل آن، M-Top شبیه یک تاپ دوتایی است. با این حال، اوج واکنش همیشه برابر نیست. اوج اول می تواند بالاتر یا کمتر از اوج دوم باشد. بولینگر پیشنهاد می‌کند زمانی که یک اوراق بهادار در حال رسیدن به اوج‌های جدید است، به دنبال نشانه‌های عدم تأیید باشید. عدم تایید با سه مرحله اتفاق می افتد. اول، یک امنیتی واکنشی در بالای باند بالایی ایجاد می کند. دوم، عقب نشینی به سمت باند میانی وجود دارد. ثالثاً، قیمت‌ها به بالای سطح قبلی حرکت می‌کنند اما به باند بالایی نمی‌رسند. این یک علامت هشدار است. ناتوانی واکنش دوم در رسیدن به باند بالایی، حرکت رو به کاهش را نشان می‌دهد، که می‌تواند یک روند معکوس را پیش‌بینی کند. تایید نهایی با یک شکست پشتیبانی یا سیگنال نشانگر نزولی همراه است.

نمودار 4 Exxon Mobil (XOM) را با M-Top در آوریل تا مه 2008 نشان می دهد. سهام در آوریل بالاتر از باند بالایی حرکت کرد، پس از آن یک عقب نشینی در ماه مه و فشار دیگری به بالای 90 انجام شد. حتی اگر سهام بالاتر از باند بالایی حرکت کرد. به صورت روزانه، بالای باند بالایی بسته نشد. M-Top با یک استراحت پشتیبانی دو هفته بعد تایید شد. علاوه بر این، MACD یک واگرایی نزولی تشکیل داد و برای تأیید به زیر خط سیگنال خود رفت.

نمودار 5 Pulte Homes (PHM) را در یک روند صعودی در ژوئیه-آگوست 2008 نشان می دهد. قیمت در اوایل سپتامبر از باند بالایی فراتر رفت تا روند صعودی را تأیید کند. پس از عقب نشینی به زیر SMA 20 روزه (باند بولینگر میانی)، سهام به بالاترین سطح بالای 17 حرکت کرد. سهام یک هفته بعد حمایت را شکست و MACD به زیر خط سیگنال خود رفت. توجه داشته باشید که این M-top پیچیده تر است زیرا در هر دو طرف قله اوج واکنش کمتری وجود دارد (فلش آبی). این تاپ در حال تکامل یک الگوی سر و شانه کوچک را تشکیل می داد.

سیگنال: راه رفتن باندها

حرکت در بالا یا زیر باند ها به خودی خود سیگنال نیستند. همانطور که بولینگر بیان می کند ، حرکت می کند که لمس یا فراتر از باند ها سیگنال نیستند بلکه "برچسب" هستند. در چهره آن ، حرکت به سمت باند فوقانی قدرت را نشان می دهد ، در حالی که یک حرکت تیز به باند پایین ضعف را نشان می دهد. نوسان سازهای حرکت به همان روش کار می کنند. بیش از حد لزوماً صعودی نیست. برای رسیدن به سطح بیش از حد ، قدرت می گیرد و شرایط بیش از حد می تواند در یک روند صعودی قوی گسترش یابد. به همین ترتیب ، قیمت ها می توانند با لمس های بی شماری در طی یک صعود قوی ، گروه را با لمس های بی شماری قدم بزنند. یک لحظه درباره آن فکر کن. باند فوقانی 2 انحراف استاندارد بالاتر از میانگین حرکت ساده 20 دوره است. برای فراتر از این گروه فوقانی یک حرکت قیمت بسیار قوی طول می کشد. لمس باند فوقانی که پس از تأیید یک باند بولینگر تأیید می شود ، W-Bottom نشانگر شروع صعود است. درست همانطور که یک صعود قوی برچسب های باند بالایی را تولید می کند ، همچنین معمول است که قیمت ها هرگز در حین صعود به باند پایین نرسند. SMA 20 روزه گاهی به عنوان پشتیبانی عمل می کند. در حقیقت ، غوطه وری در زیر SMA 20 روزه گاهی اوقات فرصت های خرید را قبل از برچسب بعدی باند فوقانی فراهم می کند.

نمودار 6 محصولات هوایی (APD) را با افزایش و نزدیک به باند فوقانی در اواسط ماه ژوئیه نشان می دهد. اول ، توجه کنید که این یک افزایش قوی است که بالاتر از دو سطح مقاومت است. فشار قوی به سمت بالا نشانه قدرت است نه ضعف. معاملات در ماه آگوست صاف شد و SMA 20 روزه به پهلو حرکت کرد. باند بولینگر باریک شد ، اما APD زیر باند پایین بسته نشد. قیمت ها و SMA 20 روزه در ماه سپتامبر به پایان رسید. به طور کلی ، APD حداقل پنج بار در طی یک دوره چهار ماهه بالای باند فوقانی بسته شد. پنجره نشانگر شاخص کانال کالای 10 دوره ای (CCI) را نشان می دهد. DIP های زی ر-100 به نظر می رسد که بیش از حد به نظر می رسد و از بالا ی-100 حرکت می کند که شروع یک گزاف گویی بیش از حد (خط با نقطه سبز) را نشان می دهد. برچسب باند فوقانی و Breakout روند صعودی را آغاز کرد. CCI سپس برگه های قابل معامله را با DIP های زی ر-100 شناسایی کرد. این نمونه ای از ترکیب باند های بولینگر با نوسان ساز حرکت برای سیگنال های معاملاتی است.

نمودار 7 مونسانتو (دوشنبه) را با پیاده روی در پایین باند نشان می دهد. سهام در ماه ژانویه با استراحت پشتیبانی شد و در زیر باند پایین بسته شد. از اواسط ژانویه تا اوایل ماه مه ، مونسانتو حداقل پنج بار در زیر باند پایین بسته شد. توجه کنید که سهام در این مدت یک بار بالای باند بالایی بسته نشده است. استراحت پشتیبانی و بسته شدن اولیه در زیر باند پایین نشانگر نزولی بود. به این ترتیب ، از شاخص کانال کالا 10 دوره (CCI) برای شناسایی شرایط کوتاه مدت بیش از حد استفاده شد. حرکتی بالاتر از +100 بیش از حد است. حرکت به زیر +100 نشان می دهد که از سرگیری روند نزولی (فلش قرمز) استفاده می کند. این سیستم در اوایل سال 2010 دو سیگنال خوب را ایجاد کرد.

نتیجه

نوارهای بولینجر جهت را با SMA 20 دوره و نوسانات با نوارهای فوقانی/تحتانی منعکس می کنند. به همین ترتیب ، از آنها می توان برای تعیین اینکه قیمت ها نسبتاً زیاد یا پایین هستند ، استفاده شود. به گفته بولینجر ، این گروهها باید 88-89 ٪ از عمل را داشته باشند که باعث می شود حرکت به خارج از گروهها قابل توجه باشد. از نظر فنی ، قیمت ها در بالای باند فوقانی نسبتاً زیاد هستند و در زیر باند پایین نسبتاً پایین هستند. با این حال ، "نسبتاً زیاد" نباید به عنوان نزولی یا سیگنال فروش در نظر گرفته شود. به همین ترتیب ، "نسبتاً کم" نباید صعودی یا به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود. قیمت ها به یک دلیل بالا یا پایین هستند. مانند سایر شاخص ها ، باند های بولینگر به عنوان ابزاری مستقل مورد استفاده قرار نمی گیرند. Chartists باید باند های بولینگر را با تجزیه و تحلیل روند اساسی و سایر شاخص ها برای تأیید ترکیب کنند.

نمودار با گروههای بولینگر

پوشش باند Bollinger را می توان به SharpCharts ، نمودارهای ACP و نمودارهای P&F اضافه کرد.

با استفاده از sharpcharts

برای نسخه زنده این نمودار اینجا را کلیک کنید.

نوارهای بولینگر را می توان در SharpCarts به عنوان پوشش قیمت یافت. همانطور که با میانگین حرکت ساده ، باند های بولینگر باید در بالای یک طرح قیمت نشان داده شوند. پس از انتخاب باند های بولینگر ، تنظیم پیش فرض در پنجره Parameters (20،2) ظاهر می شود. شماره اول (20) دوره ها را برای میانگین حرکت ساده و انحراف استاندارد تعیین می کند. شماره دوم (2) ضرب انحراف استاندارد را برای باندهای فوقانی و تحتانی تعیین می کند. این پارامترهای پیش فرض باندها 2 انحراف استاندارد را بالاتر از/پایین تر از میانگین حرکت ساده تنظیم می کنند. کاربران می توانند پارامترها را متناسب با نیازهای نمودار خود تغییر دهند. پوشش باند بولینگر را می توان برای یک بازه زمانی طولانی تر یا در (10،1. 9) برای یک بازه زمانی کوتاهتر در (50،2. 1) تنظیم کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پارامترهای مورد استفاده برای پیکربندی پوشش های باند بولینگر ، لطفاً به مرجع پارامتر SharpCharts ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

با استفاده از StockChartSACP

این روکش را می توان از صفحه تنظیمات نمودار برای نمودار StockChartSACP خود اضافه کرد. گروههای بولینگر را می توان در طرح قیمت امنیت یا روی صفحه نشانگر پوشانده کرد.

برای نسخه زنده این نمودار اینجا را کلیک کنید.

به طور پیش فرض ، روکش از یک SMA 20 دوره ای استفاده می کند و Deviations استاندارد 2. 0 را در بالا یا زیر SMA تنظیم می کند. این پارامترها را می توان برای پاسخگویی به نیازهای تحلیل فنی شما تنظیم کرد.

با استفاده از نمودارهای P&F

گروههای بولینگر همچنین می توانند در نمودارهای P&F پوشانده شوند. این پوشش را می توان در بخش Overays در میز کار P&F یافت.

برای نسخه زنده این نمودار اینجا را کلیک کنید.

به طور پیش فرض ، از یک SMA 20 دوره و 2 انحراف استاندارد برای محاسبه باند های بولینگر استفاده می شود. با این حال ، از آنجا که میانگین های متحرک P&F دو برابر شده اند ، ممکن است هنگام قرار دادن این پوشش در نمودار P&F ، میانگین متوسط را کوتاه کنید.

اسکن برای گروههای بولینگر

اعضای Stockcharts می توانند براساس مقادیر باند بولینگر برای سهام نمایش داده شوند. در زیر برخی از اسکن های مثال وجود دارد که می تواند برای سیگنال های مبتنی بر باند بولینگر استفاده شود. به سادگی متن اسکن را کپی کرده و آن را در جعبه معیارهای اسکن در میز کار پیشرفته اسکن قرار دهید.

اعضا همچنین می توانند هشدارهایی را برای اطلاع رسانی به آنها در هنگام ایجاد سیگنال مبتنی بر باند بولینگر برای سهام تنظیم کنند. هشدارها از همان نحو اسکن استفاده می کنند ، بنابراین اسکن نمونه زیر می تواند به عنوان نقطه شروع برای تنظیم هشدارها نیز استفاده شود. به سادگی متن اسکن را کپی کرده و آن را در جعبه معیارهای هشدار در میز کار هشدار فنی قرار دهید.

کراس اوور باند بولینگر

این اسکن سهام هایی را پیدا می کند که به تازگی بالای خط باند بولینگر بالایی خود حرکت کرده اند. این اسکن فقط یک نقطه شروع است. پالایش و تجزیه و تحلیل بیشتر مورد نیاز است.

متقاطع باند نزولی بولینگر

این اسکن سهام هایی را پیدا می کند که به تازگی به زیر خط باند بولینگر پایینی خود حرکت کرده اند. این اسکن فقط یک نقطه شروع است. پالایش و تجزیه و تحلیل بیشتر مورد نیاز است.

برای جزئیات بیشتر در مورد نحو مورد استفاده برای اسکن باند بولینگر، لطفاً به مرجع نشانگر اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

منابع اضافی

مقالات مجله سهام و کالا

Bollinger Bands توسط Amy Wu دسامبر 2001 - سهام و کالاها V. 20:1 (78-79)

استفاده از باندهای بولینگر توسط جان بولینگر ژانویه 1992 - سهام و کالاها V. 10:2 (47-51)