درک حجم و قیمت و اینکه چگونه می توانند در بازار تأثیر بگذارند ، در تجارت بسیار مهم است. از آنجا که حجم اندازه گیری فعالیت ها در بازار است ، معامله گران می توانند از اطلاعات ارائه شده برای افزایش احتمال معاملات خود استفاده کنند. یک شاخص عالی که ترکیبی از عملکرد و حجم قیمت است ، شاخص جریان پول است. حال ، شاخص جریان پول چیست؟
شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص حرکت است که جریان پول را به داخل و خارج از امنیت در طی یک دوره زمانی مشخص با ترکیب داده های قیمت و حجم اندازه گیری می کند. بین 0 تا 100 نوسان می کند و شرایط بیش از حد و شرایط فراوان را در بازار نشان می دهد. این شاخص می تواند برای پیش بینی نقاط احتمالی معکوس قیمت در بازار استفاده شود.
این مقاله به شاخص جریان پول و نحوه استفاده معامله گران در تجارت خود می پردازد. در پایان مقاله ، ما یک راهپیمایی از استراتژی ارائه می دهیم.
فهرست مطالب:
شاخص جریان پول چیست؟
شاخص شاخص جریان پول یا به سادگی نوسان ساز MFI یک شاخص معاملاتی محبوب است که برای پیش بینی معکوس در بازار استفاده می شود. از آن برای سنجش فشار خرید و فروش در امنیت استفاده می شود. درست مانند شاخص های مبتنی بر حرکت معمولی ، MFI بین 0 تا 100 نوسان می کند و شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد در بازار را نشان می دهد.
نکته جالب در مورد MFI این است که فقط قیمت را در نظر نمی گیرد بلکه شامل حجم نیز می شود. در حقیقت ، می توان آن را یک شاخص شاخص مقاومت نسبی با وزن در نظر گرفت زیرا فرمول آن شبیه به RSI است اما با حجم اضافه شده به مخلوط.
MFI سیگنالهایی مشابه با مواردی که در چندین شاخص فنی دیگر دیده می شود ، تولید می کند. این شامل تولید سیگنال های بیش از حد و بیش از حد و همچنین سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی متداول است. هر زمان که نشانگر بالاتر از 80 باشد ، سیگنال Overbought داده می شود ، در حالی که سیگنال Oversold هنگام تولید شاخص در 20 یا پایین تر تولید می شود.
سیگنال MFI واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال ایجاد پایین تر یا پایین آمدن باشد و MFI در حال ایجاد پایین تر یا در صعود باشد. به همین ترتیب ، یک سیگنال MFI واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال ایجاد پایین تر یا در صعود باشد ، در حالی که نشانگر MFI در حال ایجاد پایین تر یا پایین آمدن است. برای مشخص کردن واگرایی ، می توانید استفاده از خطوط را به دو قیمت و شاخص استفاده کنید.
شاخص شاخص جریان پول معمولاً برای تجارت معکوس استفاده می شود. برای این کار ، معامله گران به طور معمول به دنبال خنک شدن در یک روند صعودی هستند زیرا این شاخص به سطح بیش از حد می رسد یا هنگامی که یک سیگنال واگرایی نزولی ایجاد می شود تا بدانند که صعود ممکن است به زودی به پایین آمدن تبدیل شود. از طرف تلنگر ، معامله گران وقتی شاخص به سطح بیش از حد نزدیک می شود تا پیش بینی وارونگی رو به بالا را داشته باشند ، به دنبال خنک کننده در فروش فشار در روند نزولی هستند.
فرمول شاخص جریان پول
ریاضیات موجود در شاخص جریان پول کمی پیچیده است. برای دریافت نشانگر ، ما باید:
- قیمت معمولی را تعیین کنید. این با اضافه کردن سه مورد بالا ، پایین و نزدیک و تقسیم شده توسط سه بدست می آید. اگر قیمت معمولی برای امروز کمتر از روز گذشته باشد ، این نشانگر جریان پول منفی است. در حالی که اگر قیمت معمولی امروز از قیمت معمولی دیروز بیشتر باشد ، ما یک جریان مثبت داریم.
- جریان پول خام را محاسبه کنید. این محصول به عنوان محصول قیمت و حجم معمولی محاسبه می شود.
- در مرحله بعد ، نسبت جریان پول را به عنوان جریان پول مثبت یک دوره معین تقسیم بر جریان پول منفی یک دوره معین محاسبه کنید.
- سرانجام ، شاخص جریان پول به شرح زیر محاسبه می شود:
محاسبه این دستی می تواند کاملاً گیج کننده باشد ، به خصوص اگر شما از این نوع که عاشق ریاضیات نیستید نیستید. این فقط برای کمک به شما در درک اصول تولید ارقام موجود در نشانگر شما است. این نشانگر معمولاً در اکثر سیستم عامل های تجاری ساخته می شود و به سادگی خط را هنگام ضمیمه نمودار معاملاتی ترسیم می کند.
بهترین نشانگر جریان پول چیست؟
مردم معمولاً نوسان ساز جریان پول Chaikin (CMF) ایجاد شده توسط مارک Chaikin و شاخص جریان پول ایجاد شده توسط Avrum Soudak و Gene Quong را اشتباه می گیرند. شباهت های بین نوسان ساز جریان پول Chaikin و شاخص جریان پول با این ایده که هر دو توسط معامله گران فعال برای نظارت بر جریان پول و/یا حرکت استفاده می شوند ، پایان می یابد.
در حالی که CMF به تنهایی بر اساس داده های قیمت است و از دو میانگین متحرک نمایی برای برآورد حرکت قیمت استفاده می کند ، MFI داده های قیمت و حجم را در محاسبه حرکت بازار ترکیب می کند. هر دو شاخص به روش خاص خود خوب هستند و این بهترین بستگی به نحوه تجارت معامله گر برای استفاده از آنها دارد. با این حال ، برخی از معامله گران ممکن است MFI را ترجیح دهند زیرا این شامل داده های حجم در محاسبه است.
آیا شاخص جریان پول شاخص خوبی است؟
عملکرد یک شاخص به عوامل زیادی بستگی دارد. از همه مهمتر ، تکنیک های کاربر یک عامل تعیین کننده است. به طور کلی ، MFI یک شاخص قابل اعتماد است که به شما کمک می کند تا جهت جریان پول را در یک امنیت معین به شما بگویند. به عنوان مثال ، اگر مدت طولانی سهام دارید و ناگهان MFI در حال کاهش به سطوح پایین تر است ، این می تواند بدان معنی باشد که تعداد بیشتری از افراد از سهام خارج می شوند و ممکن است نشان دهنده تغییر روند باشد - هشدار دادن به شما برای برنامه ریزی برای خروج. به همین ترتیب ، می تواند هنگام خرید سهام به شما تأیید کند. افزایش قیمت با افزایش MFI به سادگی به شما می گوید که پول بیشتری به امنیت داده می شود.
بهترین تنظیمات و قوانین شاخص جریان پول چیست؟
اکنون که می دانیم شاخص جریان پول چیست و چگونه محاسبه می شود ، اجازه دهید نگاهی عمیق تر به سیگنال تولید کنیم. همانطور که قبلاً بحث کردیم ، دو سیگنال اساسی که توسط MFI تولید می شوند ، سیگنال معاملاتی بیش از حد و بیش از حد و سیگنال معاملات واگرایی و واگرایی نزولی هستند. بگذارید نگاهی فردی به این سیگنال های تجاری بیندازیم.
طبق قوانین نشانگر ، هر زمان که MFI به سطح 80 یا بالاتر نزدیک شود ، بازار در شرایط بیش از حد قرار دارد. وقتی این اتفاق بیفتد ، معامله گران به دنبال فرصت هایی برای کوتاه شدن در بازار در انتظار تصحیح نزولی هستند. از طرف دیگر ، هنگامی که نشانگر به سطح 30 یا پایین نزدیک می شود ، بازار بیش از حد است. وقتی این اتفاق بیفتد ، معامله گران به دنبال فرصتی برای پیش بینی تجمع هستند.
با این حال ، برخی از معامله گران ممکن است ترجیح دهند از سطح بالاتر از 80 (به عنوان مثال 90) به عنوان آستانه بیش از حد استفاده کنند و برای بیش از حد پایین تر (به عنوان مثال 10). اگرچه در انتخاب سطح ارجح هیچ مشکلی وجود ندارد ، اما بیشتر اوقات بازار قبل از تصحیح به این سطح نمی رسد. سطح 80/20 آستانه به طور کلی مورد استفاده در اکثر بازارها است.
سیگنال معاملاتی Oversold و Overbought در معاملات بازار در یک محدوده تثبیت شده بسیار خوب کار می کند. هنگام استفاده از MFI Oversold و Signal Trading Overbought هنگام حرکت بازار با حرکت قوی باید مراقب باشید. به عنوان یک قاعده ، شما باید در جهت روند تجارت کنید. معاملات ضد روند برای اکثر معامله گران ، به ویژه مبتدیان مناسب نیست. بنابراین ، در یک صعود ، از سیگنال Oversold استفاده کنید تا بدانید چه موقع بازپرداخت به پایان می رسد تا بتوانید موج ضربه بعدی را سوار کنید. در یک روند نزولی ، از سیگنال Overbought استفاده کنید تا بدانید چه زمانی یک تظاهرات خسته شده است تا بتوانید موج ضربه بعدی را سوار کنید.
در مورد تنظیمات ، دوره پیش فرض بازگشت 14 روز است. با این حال ، می توان آن را به تعداد پایین تر و بالاتر تنظیم کرد. به طور کلی ، درست مانند سایر شاخص ها ، یک دوره نگاه بالاتر سیگنال های کمتری را نشان می دهد و می تواند قابل اطمینان تر باشد ، در حالی که یک دوره نگاه پایین تر سیگنال های زیادی را تولید می کند که بسیاری از آنها سیگنال های کاذب هستند. با این حال ، تنظیم مناسب به بازار و استراتژی مورد استفاده شما بستگی دارد. بازارهای مختلف ممکن است به تنظیمات مختلفی نیاز داشته باشند. تنها راه دانستن بهترین تنظیمات برای بازاری که می خواهید تجارت کنید ، کدگذاری استراتژی خود و آزمون مجدد آن است.
استراتژی تجارت MFI
بگذارید از تمام اصولی که تاکنون آموخته ایم برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی برای نوسانگر شاخص جریان پول استفاده کنیم. برای اینکه مسائل را پیچیده نکنیم ، ما با استفاده از برخی از معیارهای اساسی برای ورود و خروج از موقعیت ها ، یک استراتژی ایجاد خواهیم کرد. این استراتژی از دو مؤلفه اصلی استفاده خواهد کرد. اولین مورد وجود یک وضعیت بیش از حد و بیش از حد در شاخص MFI است. دوم شکل گیری یک الگوی مشروبات الکلی صعودی برای یک تجارت طولانی و یک الگوی مشروبات الکلی نزولی برای یک تجارت کوتاه است. آنچه ما در اینجا سعی در انجام آن داریم ، استفاده از افراط و تفریط قیمت کوتاه در بازار است. بگذارید اکنون بیشتر به قوانین استراتژی شیرجه بزنیم.
برای تجارت خرید ، معیارهای زیر باید رعایت شود:
- بازار نباید در یک روند قوی باشد ، بلکه در عوض ، در یک شرایط نسبتاً محدود.
- شاخص MFI باید در سطح 20 یا پایین باشد.
- باید در شمع قبلی در نمودار قیمت وجود داشته باشد.
- هنگامی که شرایط فوق برآورده شد ، می توان سفارش خرید را بلافاصله پس از اتمام الگوی مشروبات الکلی صعودی قرار داد.
- از دست دادن توقف باید قبل از شمع صعودی در زیر شمع قرار گیرد.
- هدف را می توان به روش های مختلفی تنظیم کرد. ابتدا می توانید قبل از الگوی 60 ٪ از دامنه های کم شمع قبلی را بگیرید و آن را به قیمت ورودی خود اضافه کنید. ثانیا ، می توانید پس از رسیدن به نشانگر به سطح بیش از حد ، از آن خارج شوید.
برای تجارت فروش ، معیارهای زیر باید رعایت شود:
- بازار نباید در یک روند قوی باشد ، بلکه در عوض ، در یک شرایط نسبتاً محدود.
- شاخص MFI باید در سطح 80 یا بالاتر باشد.
- باید یک شمع مشروبات الکلی نزولی در شمع قبلی در نمودار قیمت وجود داشته باشد.
- هنگامی که شرایط فوق برآورده شد ، می توان سفارش فروش را بلافاصله پس از اتمام الگوی Engulfing نزولی قرار داد.
- از دست دادن توقف باید قبل از شمع نزولی در بالای شمع قرار گیرد.
- هدف را می توان به روش های مختلفی تنظیم کرد. ابتدا می توانید قبل از الگوی 60 ٪ از محدوده ها را از بالا شمع قبلی بگیرید و آن را از قیمت ورودی خود کم کنید. ثانیاً ، می توانید پس از رسیدن به نشانگر به یک سطح فراتر از حد ، از آن خارج شوید.
استراتژی تجارت سهام MFI
برای درک آنچه در بالا مورد بحث قرار گرفته است ، بگذارید ببینیم که چگونه MFI بر روی دو امنیت مختلف بازار سهام کار می کند. ابتدا S&P 500 ، معیار محبوب اقتصاد ایالات متحده را بررسی خواهیم کرد.
شاخص جریان پول در آینده مینی S&P 500.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید ، روند بازار چندان قوی نیست. توجه داشته باشید که نکته برجسته در نمودار که در آن شاخص یک سیگنال بیش از حد را نشان می دهد ، بازار در یک روند صعودی پایدار قرار داشت ، که به زودی با اصلاح الگوی مشروبات الکلی نزولی دنبال شد. این می تواند فرصت های معاملاتی زیادی را برای معامله گران کوتاه مدت ارائه دهد.
استراتژی تجارت طلا MFI
همین اصول همچنین می تواند در مورد تجارت طلا یا ارز اعمال شود. نمودار طلا را در زیر مشاهده کنید و نقطه معکوس را مشخص کنید.
شاخص جریان پول در طلا.
در نمودار فوق می بینید که در هر نقطه برجسته ای که از استراتژی پیروی می کند ، وارونگی وجود داشت. درک جریان پول در داخل و خارج از امنیت خاص می توانید بینشی به شما می دهد که می تواند دقت بیشتری را به معاملات شما اضافه کند.
به طور خلاصه ، شاخص جریان پول یک ابزار زمان بندی عالی است که به روش صحیح استفاده می شود. این مؤلفه حجم حیاتی را در محاسبه حرکت قیمت اضافه می کند ، که می تواند آن را به یک روش مطمئن تر برای تعیین حرکت بازار تبدیل کند. این که آیا شاخص می تواند درآمد کسب کند یا خیر ، به نحوه استفاده از آن بستگی دارد. تنها راه برای دانستن اینکه آیا یک استراتژی شاخص جریان پول می تواند درآمد کسب کند ، پشت سر گذاشتن آن است.
استراتژی شاخص جریان پول - Backtest
به زودی از این استراتژی با قوانین و تنظیمات معاملاتی در حال انجام است.
