تفسیر شاخص MACD

شاخص MACD- ما، انسان‌های خردمند، می‌خواهیم در منطقه آسایش خود زندگی کنیم. ما عاشق تغییر هستیم اما از تغییر متنفریم. من می توانم یک پژواک بشنوم. از اینکه فکرتان را با من همگرایی کردید متشکرم. باید اینطور باشد. بالاخره من و تو تاجر هستیم. از این رو، با حفظ برابری فکری خود، این وبلاگ را بر روی یک ابزار بسیار ساده و کاربردی می نویسم که میانگین متحرک واگرایی همگرایی است. بله، یکی از پرکاربردترین شاخص های ما است. درست؟

توجه: "MACD" در اصطلاح عامیانه معامله گران با نام "MAC–DEE" نیز شناخته می شود. به عنوان یک چارتیست، باید بدانید که هر قیمت منعکس کننده اجماع ارزش در میان توده شرکت کنندگان بازار در لحظه معامله است.

شاخص واگرایی میانگین متحرک همگرایی-MACD چیست؟

میانگین متحرک چیزی نیست جز نمایشی از اجماع میانگین ارزش در یک دوره انتخاب شده، بلکه یک عکس ترکیبی از اجماع انبوه. با فیلتر کردن امواج قیمت روزانه، روندها را شناسایی می کند.

تنوع بیش از حد، شفافیت در روند کلی یک اوراق بهادار را برای معامله گران دشوار می کند. حرکت قیمت با کمک میانگین متحرک هموار می شود. هنگامی که نوسانات روزانه حذف شد، می توانیم روند واقعی را شناسایی کرده و احتمال برنده شدن در معامله را افزایش دهیم. میانگین می تواند هر چیزی باشد، بازه زمانی کاملاً به معامله گران بستگی دارد. شما در انتخاب هر کدام آزاد هستید.

میانگین های متحرک مختلفی وجود دارد که در محاسبه متفاوت هستند، اما تفسیر آنها یکسان است. محاسبات فقط از نظر وزنی که روی داده‌های قیمت قائل می‌شوید متفاوت است، و از وزن مساوی هر نقطه قیمتی به وزن بیشتر روی داده‌های اخیر تغییر می‌کند.

رایج ترین انواع میانگین متحرک ساده، خطی و نمایی است.

با مقایسه تفاوت بین دو میانگین متحرک می توان یک نوسان ساز زیبا ساخت. بنابراین، استفاده از دو میانگین متحرک در روش متقاطع دوگانه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به یک تکنیک مفیدتر تبدیل می‌شود. تمام اعتبار به جرالد آپل، تحلیلگر و مدیر پول در نیویورک برای ایجاد این اندیکاتور تجاری در اواخر دهه 1970 تعلق می گیرد.

این یکی از ساده ترین سلاح هایی است که معامله گران از آن برای به دست آوردن سود از یک معامله گر دیگر استفاده می کنند. این به شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، حرکت و مدت زمان یک روند در قیمت سهام کمک می کند.

به زبان ساده، MACD دو روند را به دنبال شاخص‌ها، یعنی میانگین‌های متحرک به یک نوسان‌گر حرکت تبدیل می‌کند.

چگونه؟فقط با کم کردن میانگین متحرک طولانی تر از میانگین متحرک کوتاه تر.

چه چیزی نشانگر MACD را بسیار مفید می کند؟

این تنها به این دلیل است که می توان در هر دو رویکرد یعنی روند زیر و حرکت استفاده کرد. جالب نیست؟

شما قطعاً می دانید که MACD Line که به عنوان خط سریع نیز شناخته می شود ، تفاوت بین دو میانگین حرکت به صورت نمایی از قیمت های بسته (معمولاً 12 و 26 روز یا هفته گذشته) است.

خط آهسته تر (به نام خط سیگنال) معمولاً 9 دوره ای به طور نمایی صاف از خط MACD است.

شما می دانید که خالق در ابتدا یک مجموعه از شماره ها را برای خرید سیگنال و مجموعه دیگری برای فروش سیگنال توصیه کرده است. اما از چه چیزی استفاده می کنیم؟من تقریباً صدای شما را شنیدم. شما باید 12،26 و 9 گفته باشید. این اعداد در همه موارد به عنوان مقادیر پیش فرض تنظیم شده اند.

بگذارید پاهای خالق را دنبال کنیم و MACD ایجاد کنیم

در حال حاضر شما باید یک نمای کلی از MACD داشته باشید. شاخص اصلی MACD از دو خط تشکیل شده است: یک خط جامد (همچنین به عنوان خط MACD شناخته می شود) و یک خط متراکم (که به عنوان خط سیگنال نیز شناخته می شود).

خط سابق یعنی خط MACD از دو میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است (شکل مختصر EMA است).

در اصل ، این پاسخ به تغییرات نسبتاً سریع پاسخ می دهد ، در حالی که خط سیگنال که از خط MACD تشکیل شده است ، فقط با EMA دیگر صاف می شود.

معمولاً در پاسخ به تغییرات قیمت نسبت به خط MACD کندتر است.

حرکت میانگین همگرایی در فرمول شاخص واگرایی-macd

بگذارید فرمول گام به گام برای ایجاد نشانگر MACD به شما نشان دهم.

اگر این را در ذهن ناخودآگاه خود دارید ، می توانید قطعاً از آن پرش کنید.

مرحله 1) 12 روز EMA از قیمت های بسته شدن را محاسبه کنید

مرحله 2) EMA 26 روز از قیمت های بسته شدن را محاسبه کنید

مرحله 3) 26 روز EMA را از 12 روز EMA تفریق کنید و تفاوت آنها را به عنوان یک خط محکم ترسیم کنید. این به خط سریع MACD معروف است.

مرحله 4) یک EMA 9 روزه خط سریع را محاسبه کنید و نتیجه را به عنوان یک خط متراکم ترسیم کنید. این به عنوان خط سیگنال آهسته شناخته می شود.

توجه: مقادیر 12 ، 26 و 9 در حالی که ساخته شده است به طور پیش فرض تنظیم شده اند (اگرچه دلایل خاصی وجود دارد).

باید در نظر داشته باشید که MACD از میانگین های متحرک مشتق شده است.

از این رو ، ذاتاً یک شاخص عقب مانده است.

به عنوان یک اطلاعات اضافه شده به شما می گویم که برای اوراق بهادار که در یک محدوده یا محدوده محدود در حال نوسان هستند یا حرکات نامنظم را نشان می دهند ، کمتر مفید است.

تفسیر نشانگر MACD

Mac-Dee چیزی نیست جز مخفی کردن و به دنبال دو میانگین در حال حرکت است.

بله تو درست می گویی. من می خواستم به معنای همگرایی و واگرایی این دو میانگین در حال حرکت باشم. طبق فرهنگ لغت آکسفورد "همگرایی روند یا وضعیت همگرا" است.

در تجزیه و تحلیل فنی ، این وضعیت است که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت می کنند ، در حالی که در صورت واگرایی برعکس است.

این اتفاق می افتد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند.

معمولاً واگرایی RSI بین روند خطوط MACD و خطوط قیمت ظاهر می شود.

قبل از اینکه عمیق تر به "واگرایی" بپردازیم ، می توانیم اهمیت "کراس اوور" را درک کنیم.

اهمیت خط مرکز/خط صفر و خط سیگنال در متقاطع

مقادیر MACD در اطراف یک خط صفر نوسان می کند (همچنین به عنوان خط مرکزی شناخته می شود). شبیه نوسان ساز است. از نظر لیمن وقتی مقدار MACD مثبت است ، نشان می دهد که EMA 12 روز از 26 روز EMA از پایین عبور کرده است.

پس از متقاطع ، انحراف EMA کوتاه تر از همتای بزرگتر مستقیماً متناسب با مقادیر مثبت است.

این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است.

در حالی که ، هنگامی که نشانگر MACD منفی است ، نشان می دهد که EMA 12 روز از 26 روز EMA از بالا عبور کرده است.

پس از متقاطع ، انحراف EMA کوتاه تر از همتای بزرگتر مستقیماً متناسب با مقادیر منفی است.

این نشان دهنده افزایش حرکت نزولی است.

هنگامی که خط سریع MACD به ترتیب از خط سیگنال آهسته عبور می کند ، سیگنال ها را خریداری و فروش می کنند.

معمولاً متداول ترین نوع کراس اوورها ، متقاطع خط سیگنال است.

هنگامی که MACD بالا می رود و از بالای خط سیگنال عبور می کند ، به عنوان متقاطع صعودی شناخته می شود.

از طرف دیگر ، هنگامی که نشانگر MACD پایین می آید و از زیر خط سیگنال عبور می کند ، به عنوان متقاطع نزولی شناخته می شود.

شما حتی می توانید وضعیت بیش از حد و بیش از حد را تشخیص دهید.

یک وضعیت بیش از حد به طور معمول زمانی است که خطوط خیلی بالاتر از خط صفر هستند.

از طرف دیگر ، یک وضعیت فراگیر به طور معمول زمانی است که خطوط خیلی پایین تر از خط صفر هستند.

می توان از متقاطع بالا و زیر خط صفر برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

بگذارید آن را به ذهن آگاه شما پیوند دهم.

سیستم متقاطع فوق الذکر نشان می دهد که EMA کوتاه تر یعنی 12 روز از 26 روز عبور کرده است.

جهت با جهت متقاطع میانگین متحرک مشخص می شود.

توجه: من به عنوان یک چارتیست به شما می گویم که "واگرایی" یک اصطلاح بسیار مهم در تحلیل فنی است.

بین روند خطوط MACD و خط قیمت ظاهر می شود.

دو نوع واگرایی وجود دارد.

یک واگرایی مثبت یا به اصطلاح "صعودی" و واگرایی منفی یا به اصطلاح "نزولی".

امیدوارم با این شرایط آشنا باشید. اگر نه ، ادامه خواندن ...

واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که خطوط MACD بسیار پایین تر از خط صفر/ مرکز باشد و شروع به حرکت به جلو از خط قیمت کند. این اغلب سیگنال از پایین بازار است. برای شناسایی تغییرات مهم روند می توانید خطوط ساده را در خطوط MACD ترسیم کنید.

واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که خطوط MACD بسیار بالاتر از خط صفر/ مرکز باشد و در حالی که قیمت ها همچنان بالاتر می روند ، ضعیف می شوند. این غالباً هشدار دهنده یک بازار است.

قوانین تجارت

هنگامی که تغییری در جزر و مد بازار وجود دارد ، توسط متقاطع بین خطوط MACD و سیگنال مشخص می شود. اگر در جهت یک کراس اوور تجارت می کنید ، این بدان معنی است که شما با جریان بازار می روید.

• هنگامی که خط MACD سریع از بالای خط سیگنال آهسته عبور می کند ، سیگنال خرید می دهد. طولانی بروید و یک توقف محافظ را زیر آخرین کمترین جزئی قرار دهید.
• هنگامی که خط سریع از زیر خط آهسته عبور می کند ، سیگنال فروش می دهد. کوتاه بروید ، و یک توقف محافظ را بالاتر از جدیدترین سطح جزئی قرار دهید.

استراتژی های فوق تنها خصوصیات دکتر الکساندر الدر است.

FUNCA های بیشتر در حرکت میانگین همگرایی واگرایی- شاخص MACD

معامله گران مختلف درک متفاوتی دارند.

چارچوب زمانی تجارت به معامله گر بستگی دارد.

از این رو ، بسیاری از معامله گران سعی می کنند MACD را با استفاده از پارامترهای مختلف به جای تنظیمات پیش فرض (12 ، 26 و 9) سفارشی کنند.

یکی دیگر از انتخاب های محبوب 5-34-7 است که در مقایسه با همتای بزرگتر آن حساسیت را افزایش می دهد.

پارامترهای بزرگتر از کراس اوورها بزرگتر خواهند بود ، اگرچه ماهیت نوسان MACD در حدود صفر هنوز هم در آنجا خواهد بود.

علاوه بر این ، یک ویژگی مشترک در بین معامله گران برای پیوند MACD به چرخه بازار وجود دارد.

مشکل این است که چرخه ها بیشتر اوقات در بازارها وجود ندارند.

اگر از چرخه استفاده می کنید ، اولین EMA باید یک چهارم طول چرخه غالب و دوم EMA نیمی از طول چرخه باشد.

همانطور که همه شما می دانید که EMA سوم برای صاف کردن هدف استفاده می شود که طول آن لازم نیست به یک چرخه گره خورده باشد.

به یاد داشته باشید اگر به اندازه کافی طولانی با این ساز کمانچه هستید ، مطمئناً می توانید با استفاده از همان داده ها ، سیگنالی را که می خواهید به شما بدهد.

خط پایین

خوب ، اگر می خواهید تصمیمات تجاری بهتری بگیرید ، استفاده از ترکیبی از شاخص های فنی را فراموش نکنید. برخی از مفاهیم ذکر شده در این مقاله نتایج نظرات من بر اساس نظریه های دکتر الکساندر الدر و جان جی مورفی است.

به عنوان ابراز قدردانی ، می خواهم از شما تشکر کنم که برای خواندن این جمله مشکل را گرفتید. امیدوارم در مورد "Mac-Dee" شفافیت داشته باشید. آزاد باشید که پیشنهادات یا نظرات یا سوالات خود را در فضای زیر بگذارید.