شاخص DMI (ADX) وایلدر: فرمول تعریف و محاسبه

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

آریل شجاعت یک ویراستار ، محقق و چکنده با تجربه است. او برای چندین نشریه پیشرو در امور مالی از جمله Motley Fool و گذرنامه به وال استریت ، کارهای ویرایش و بررسی واقعیت را انجام داده است.

شاخص DMI (ADX) Wilder چیست؟

DMI Wilder (ADX) از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند. سه خط شاخص حرکت جهت (DMI) را تشکیل می دهد: ADX (خط سیاه) ، DI+ (خط سبز) و DI- (خط قرمز). خط میانگین شاخص جهت (ADX) قدرت روند را نشان می دهد. هرچه مقدار ADX بالاتر باشد ، روند قوی تر می شود. رنگ خطوط را می توان تغییر داد ، اما سیاه ، سبز و قرمز به طور پیش فرض در اکثر نرم افزارها هستند.

نشانگر جهت به علاوه (DI+) و نشانگر جهت منفی (DI) جهت قیمت فعلی را نشان می دهد. هنگامی که DI+ بالاتر از Di- است ، حرکت قیمت فعلی به پایان رسیده است. هنگامی که Di بالاتر از DI+است ، حرکت قیمت فعلی کاهش می یابد.

غذای اصلی

• DMI مجموعه ای از شاخص ها از جمله +DI ، -DI و ADX است.
• هر دو +DI و-DI اندازه گیری قیمت بالا و پایین را اندازه گیری می کنند ، و متقاطع این خطوط می توانند به عنوان سیگنال های تجاری استفاده شوند.
• ADX قدرت روند ، بالا یا پایین را اندازه گیری می کند. خواندن بالاتر از 25 نشانگر یک روند قوی است.

فرمول DMI Wilder (ADX) است

نحوه محاسبه DMI Wilder (ADX)

این شاخص دارای چندین مؤلفه است. در اینجا نحوه محاسبه مؤلفه ها آورده شده است.

1. برای هر دوره +DM ، -DM و محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید. استفاده از 14 دوره رایج است
2. Use +DM when Current High - Previous High > Previous Low - Current Low. Use -DM when Previous Low - Current Low >جریان بالا - بالا قبلی.
3. TR بیشتر از کنونی بالا - جریان کم ، جریان زیاد - نزدیک قبلی یا جریان کم قبلی - قبلی است.
4. میانگین 14 دوره +DM ، -DM و TR را صاف کنید. فرمول TR در زیر است. مقادی ر-DM و +DM را برای محاسبه میانگین صاف درج کنید.
5. اول 14TR = جمع 14 خواندن TR.
6. مقدار بعدی 14TR = اول 14TR - (قبلی 14TR / 14) + TR فعلی
7. مقدار صاف +DM را با مقدار TR هموار تقسیم کنید تا +DI دریافت کنید. 100 برابر کنید.
8. مقدار صا ف-DM را با مقدار TR صاف شده به Ge t-Di تقسیم کنید. 100 برابر کنید.
9. شاخص حرکت جهت (dx) +di minu s-di است که بر اساس مجموع +di و-di (همه مقادیر مطلق) تقسیم می شود. 100 برابر کنید.
10. برای به دست آوردن ADX ، حداقل 14 دوره به محاسبه مقادیر DX ادامه دهید. سپس ، نتایج را صاف کنید تا ADX دریافت کنید
11. اول ADX = مبلغ 14 دوره DX / 14
12. مقادیر بعدی ، ADX = ((ADX X 13) + DX فعلی) /14

DMI Wilder (ADX) به شما چه می گوید؟

DMI Wilder ، که توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ساخته شده است ، قدرت یک روند را به بالا یا پایین نشان می دهد. به گفته وایلدر ، یک روند وجود دارد که ADX بالاتر از 25 باشد. مقادیر DMI بین صفر و 100 است.

اگر Di+ بالاتر از Di- باشد ، خواندن ADX از 25 یا بالاتر نشانگر صعود قوی است. اگر Di بالاتر از DI+باشد ، خواندن ADX از 25 یا بالاتر نشانگر روند نزولی شدید است.

ADX حتی اگر روند معکوس شود ، ممکن است بالاتر از 25 باقی بماند. از آنجا که ADX غیر جهت دار است ، این نشان می دهد که معکوس به همان اندازه روند قبلی قوی است. معامله گران ممکن است خوانش های غیر از 25 را پیدا کنند که مناسب تر برای نشان دادن روند قوی در بازارهای خاص باشند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است متوجه شود که خواندن ADX از 20 نشانه قبلی را ارائه می دهد که قیمت یک امنیت روند دارد. معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند قبل از استفاده از استراتژی های زیر ، منتظر خواندن 30 یا بالاتر باشند.

تجارت با DMI Wilder

علاوه بر دستورالعمل های کلی که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، چندین روش وجود دارد که می توان از DMI برای تجارت استفاده کرد.

متقاطع DI

معامله گران می توانند وقتی خط DI+ از بالای خط عبور می کنند ، یک موقعیت طولانی وارد کنند و یک دستور توقف را در زیر روز جاری یا پایین تر از نوسان اخیر تنظیم کنند. هنگامی که خط از بالای خط DI+ عبور می کند ، معامله گران می توانند موقعیت کوتاهی را با توقف بالاتر از ارتفاع روز جاری یا بالاتر از یک چرخش اخیر قرار دهند. اگر تجارت به نفع آنها باشد تا به قفل سود کمک کند ، معامله گران می توانند از یک توقف دنباله استفاده کنند.

صرف نظر از این که معامله گر موقعیت طولانی یا کوتاه را به خود اختصاص می دهد ، ADX باید بیش از 25 سال باشد که متقاطع برای تأیید قدرت روند اتفاق می افتد. هنگامی که ADX زیر 20 سال باشد ، معامله گران می توانند از استراتژی های معاملاتی استفاده کنند که از شرایط محدود و محدودی بهره برداری می کنند.

انقباضات و انبساط ها

با افزایش نوسانات قیمت و در صورت کاهش نوسانات ، Di+ و Di از یکدیگر دور می شوند. معامله گران کوتاه مدت می توانند وقتی دو خط از هم جدا شوند تا از افزایش نوسانات استفاده کنند ، معاملات را وارد کنند. معامله گران نوسان ممکن است در صورت تماس با خطوط در انتظار یک شکست ، به موقعیتی برسند.

معامله گران باید از DMI Wilder در رابطه با سایر شاخص های فنی و اقدام قیمت استفاده کنند تا احتمال انجام معاملات سودآور افزایش یابد.

نمونه ای از نحوه استفاده از شاخص DMI (ADX) Wilder

نمودار زیر شرکت Shopify (فروشگاه) را با هر دو دوره گرایش و دوره های روند کمتری نشان می دهد.-DI و +DI متقاطع چندین با ر-سیگنال های تجاری پتانسی ل-اما در صورت وقوع آن کراس اوور ، همیشه یک روند قوی وجود ندارد (ADX بالاتر از 25).

اگر +DI در حال حاضر بالاتر ا ز-DI باشد ، وقتی ADX بالاتر از 25 (یا 20 ، 30) حرکت می کند که می تواند تجارت طولانی را ایجاد کند. اینها با فلش های UP مشخص شده اند.

اگ ر-DI بالاتر از +DI باشد ، وقتی ADX بالاتر از 25 حرکت می کند که می تواند تجارت کوتاه را ایجاد کند. اینها با فلش های پایین مشخص شده اند.

دوره های انقباض نیز هنگامی مشخص می شوند که خطوط +DI و-DI با هم جمع می شوند. این انقباضات در نوسانات است ، که اغلب با دوره های حرکت بزرگتر و پر روند که در آن خطوط دوباره از هم جدا می شوند ، دنبال می شوند. شکستگی از این انقباضات (جعبه های آبی) ممکن است فرصت های معاملاتی را ارائه دهد.

این شاخص مستعد ایجاد چندین سیگنال کاذب است ، به این معنی که قیمت در همان جهت حرکت نمی کند که متقاطع دیکته می شود. از این رو ، این شاخص در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل یا با فیلترهای اضافی که برای آن اعمال می شود ، استفاده می شود. سیگنال های تولید شده

Wilder's DMI در مقابل آرون

این دو شاخص هر دو دارای سیگنال های متقاطع هستند ، اما به روش های مختلفی محاسبه می شوند و چیزهای مختلفی را اندازه گیری می کنند. DMI با صاف کردن نوسانات قیمت ، حرکت بالا و پایین را اندازه گیری می کند. نشانگر آروون در دوره نگاه بالا یا پایین ، زمان یا دوره را اندازه گیری می کند.

محدودیت استفاده از DMI Wilder (ADX)

این شاخص به داده های گذشته نگاه می کند. این ممکن است در پیش بینی حرکت قیمت آینده فاقد ارزش پیش بینی کننده باشد. این شاخص عقب می ماند و بنابراین تمایل به نشان دادن تغییرات روند پس از بازگشت قیمت در حال حاضر است. این می تواند منجر به برخی از سیگنال های تجاری شود که خیلی دیر از آن استفاده می شود. این همچنین می تواند با خواندن ADX رخ دهد. خواندن 20 ، 25 یا 30 یا 30 به این معنی نیست که روند ادامه خواهد یافت. بسیاری از روندها پس از رسیدن به چنین خواندن ، از بین می روند. این شاخص نمی تواند پیش بینی یک روند را ادامه دهد ، فقط این که امنیت اخیراً روند صعودی داشته باشد.

در صورت استفاده از شاخص برای سیگنال ها ، شلاق ها وجود خواهد داشت. شلاق ها هنگامی اتفاق می افتند که شاخص ها به عقب و جلو متقاطع می شوند و در نتیجه سیگنال های تجاری متعدد ایجاد می کنند که باعث از دست دادن معاملات می شوند.<SPAN> شاخص در حال بررسی داده های گذشته است. این ممکن است در پیش بینی حرکت قیمت آینده فاقد ارزش پیش بینی کننده باشد. این شاخص عقب می ماند و بنابراین تمایل به نشان دادن تغییرات روند پس از بازگشت قیمت در حال حاضر است. این می تواند منجر به برخی از سیگنال های تجاری شود که خیلی دیر از آن استفاده می شود. این همچنین می تواند با خواندن ADX رخ دهد. خواندن 20 ، 25 یا 30 یا 30 به این معنی نیست که روند ادامه خواهد یافت. بسیاری از روندها پس از رسیدن به چنین خواندن ، از بین می روند. این شاخص نمی تواند پیش بینی یک روند را ادامه دهد ، فقط این که امنیت اخیراً روند صعودی داشته باشد.